這道題我算出的答案是B，但是題目答案是C。我看了答疑，差異就是我算出來的K是0.2415，答疑算出來的是0.25。使用的方法是一樣的，但是算出來的答案不同，請確認一下這道題的答案是哪個，并且給一下完整的計算過程。
沒有很懂basis point volatility這個點， 可以列出一下這一章每個模型的 basis point volatility嗎， 特別是那個CIR模型的basis point volatility是sigma*根號r, 還是dw
麻煩解釋一下百題段中市場風險Q46中的systematic risk具體是怎么計算的～
可以解釋一下這里的最后一句話嗎不是很理解
解題過程是什么
與本題無關，可以解釋一下相關性的變動和經(jīng)濟周期的互相關系么
請補充公式推導過程和最終的結論，公式怎么來的，結果是什么，為什么都不講？
第一種方案，如果設定dr是正值，那利率不就只能增大了？
老師，以遠期外匯為例，求遠期匯率時要扣減掉外幣利率的邏輯是什么
CIR模型basic point is increasing function of r.，這句話也對？應該是of square of r吧？
為什么模型一模型二不影響凸性效應
分子前半部分是1時點的價值，0.85605是0時點的價值，為什么這個式子求的是1-2時點的預期收益率？
D問能解釋一下嗎？ 沒看懂
在vasicek模型中，為什么long lived economic shocks have low mean reversion parameters?反之亦然。哪些屬于long lived？
為什么put option的premium上升了會使得risk上升
程寶問答
金程問答
