var假設(shè)檢驗z公式的分母是標(biāo)準(zhǔn)差，而投資管理里的α檢驗用的是標(biāo)準(zhǔn)誤。為什么會有這個差異，一個是N分布一個是t分布的原因嗎？
老師您好，可以講一下百題第66題第思路么？什么是paper loss？然后如果first bank 和 canadian bonds正相關(guān)，有沒有可能兩者一起違約？
老師好，請問SVAR、CVAR是什么意思？它們的計算公式有哪些？（與這道題無關(guān)謝謝老師）
老師這里的VAR計算時候的標(biāo)準(zhǔn)差為什么沒有用volatility的平方差，我記得應(yīng)該是要平方根的
老師直播時說?？碱}是用24年的 pe題目，請問?？冀缑婺懿荒芤哺娇荚嚂r一樣，如果難度太大，整體內(nèi)容的大體位置相似也行
請問可以在詳細(xì)解釋一下bootstrapped 在Historial Simulation 里是如何應(yīng)用的嗎？
在巴塞爾協(xié)議中提到的IMB模型計算市場風(fēng)險資本金的時候，mc不是要求在3-4之間嗎？為什么這里會大于4，和巴塞爾的知識點講的不一致呢
老師，你好，問個基礎(chǔ)問題。圖1跟圖2怎么關(guān)聯(lián)起來。我理解的是置信水平越高，那非拒絕域應(yīng)該更大（如圖2），但結(jié)論跟圖1的不同。煩請講講
想問下老師，equity option不應(yīng)該是low strike price對應(yīng)的higher volatility么，為什么答案是C不是B呢
請問這里的公式需要記下來嗎
請問在哪里涉及過correlation matrix的相關(guān)內(nèi)容 謝謝
請問老師，cashflow mapping是最精確的方法的原因表述，應(yīng)該怎么理解？內(nèi)部期限相關(guān)性是什么意思？
mandates the inclusion of equity products是什么意思
最后這一句，怎么區(qū)分呢？我一開始看著有test這個詞，想著就是backtest ，所以統(tǒng)計量完全算錯了。而且后面半句連test這詞都沒有,是直接默認(rèn)以后前面的就是計算VAR，后面這個值就是檢驗量？
請問練習(xí)題能不能上傳一下電子版，方便做筆記
程寶問答
金程問答