老師，為啥選C?
請(qǐng)解釋下這題
請(qǐng)問這里5%的VaR為什么到底是置信水平還是顯著性水平？
老師講：表中1年期現(xiàn)金流105.77=110/1.14%，其中1.14%從哪里得來的呢？
z在給定一個(gè)置信水平下怎么計(jì)算的第一類錯(cuò)誤和第二類錯(cuò)誤的概率啊
老師，請(qǐng)解釋下普風(fēng)險(xiǎn)度量下面的三句話，謝謝
老師，reduce ghost effect是不是跟no longer be any jump是一個(gè)優(yōu)點(diǎn)，因?yàn)閿?shù)據(jù)的jump是ghost effect的一個(gè)典型的特征
這道題怎么做
次貸危機(jī)第二個(gè)策略的虧損原因沒有聽懂
老師好，這道backtesting的題，答案是C，但我覺得A和C似乎都false。我們做回測(cè)用的置信水平，和VAR Model的置信水平，可以是不一樣的。A為什么說二者要一致呢？
框起來的這句話在說什么意思？
10.1第5題有點(diǎn)懵，什么是changes-in-yields-on-changes-in-yields，什么是yields-on-yields，所有的error terms都是隨時(shí)間相關(guān)的嗎？
第二題A和C的內(nèi)生性外生性是什么意思，謝謝
69題，直接算enegy的CVaR可不可以？為什么兩個(gè)資產(chǎn)的CVaR相加不等于portfolio的VaR呢？
老師，這個(gè)我們上課的時(shí)候講的應(yīng)該是put option不是call?。慷?，相對(duì)而言，index因?yàn)榘墓善备?，不是?yīng)該更加像大盤，它的變動(dòng)會(huì)比個(gè)股小嗎?
程寶問答
金程問答