老師，這道題不懂
老師你好，可以詳細解釋下A和C兩選項嗎，謝謝，看不明白哪里錯了
這里如果deltaYr=1bp，那deltaYn不是應(yīng)該等于a+1.0189*1bp嗎，為什么變成1.0189*1bp了
85頁 Or a series of…same forward rate.這句話如何理解謝謝
spot rate 4%
10.8怎么算出來的
老師，confidence interval置信區(qū)間和confidence level置信水平的主要區(qū)別是什么？經(jīng)常搞混，能不能分別說一下定義和公式
這道題是答案錯了嘛？是不是應(yīng)該是d
這句增加一個隨時間變動的趨勢項不會改變這些特征，可是后面的均值回歸不也是趨勢項隨時間變動么？為什么就改變了？
必須是標準正態(tài)分布嗎？
密卷，1-10， 該題目的解析沒看懂，請老師講解一下
老師，最后一頁，當?shù)拉偹怪笖?shù)上漲時，相關(guān)性到底是上升還是下降
β是在對沖資產(chǎn)等式那邊還是在對沖工具那邊，PPT講解上面寫的跟下面寫的不一致。
Model2模型的ve變形那個是均衡模型嗎？忘記怎么拼寫了，就是不是holee變形
為什么藍色部分的話可以成立？risk horizon是指生成一個數(shù)據(jù)的時間嗎？
程寶問答
金程問答