老師，請問第一點VaR的為什么會有稀疏程度？不理解什么意思。
老師好，指數(shù)是有風險分散效果的呀，個股的風險應該大于指數(shù)的風險呀，這個例子，老師怎么會說指數(shù)比個股下降更多？按道理，應該個股下跌更多呀
老師，為啥網(wǎng)站上在線播放視頻有雜音呢
想問一下第三個表述的意思
?？季矶?，第61題，statement 2說置信區(qū)間以及時間期限的標準化將會降低大部分VAR estimate的variability，這個說法有錯嗎
請問老師，之前在網(wǎng)上看到有同學回憶了五月考試這樣的一道題目：Interest rate 2%, risk premium 100bps, volatility 400 bps, zero coupon bond, 求 Current Price。 感覺這就是個普通的二叉樹（記得在分母加上risk premium就好），這個volatility 要怎么用呢？謝謝
假定標的資產(chǎn)價格服從lognormal分布，那么如圖2中藍色的線即代表不論期權執(zhí)行價格是多少，按照lognormal分布的假設，標的資產(chǎn)的波動率都不會變化，因為lognormal分布的方差只有一個，是這個原因嗎？
老師，這題為什么選C
我算的難道不是Rud 嗎？答案的算法對嗎？
分析下這題
請問這里5%的VaR為什么到底是置信水平還是顯著性水平？
81c選項資本利得被覆蓋是什么意思
請問，為什么一級期權定價的二叉樹用連續(xù)復利，而這里的binomial interest rate tree不用連續(xù)復利呢？
老師，麻煩解釋下括號里這兩句的原因，謝謝
老師 這道題解析沒看明白 麻煩解答一下 謝謝
程寶問答
金程問答
