金程問(wèn)答
qq圖像是直線就可以嗎？如果直線兩段數(shù)據(jù)點(diǎn)多，中間少的話還是正態(tài)分布嗎
所以為什么選擇frechet更安全呢
最后兩行話什么意思 老師上課好像沒(méi)有講到
老師，這一頁(yè)，遠(yuǎn)期利率期限結(jié)構(gòu)往上拉的原理可以再解釋一下嗎
A和B中的volatility of the short rate是指 r的波動(dòng)率 還是 sigma*根號(hào)r ？這個(gè)波動(dòng)率不是常數(shù)嗎？
gives equal weight to the tail quantiles是怎么判斷的
為啥B不對(duì)？
這里講錯(cuò)了吧 之前的一個(gè)問(wèn)答也錯(cuò)了 匯率遠(yuǎn)期的價(jià)格公式中，利率的部分 應(yīng)該是用外幣的利率減去本幣的利率，代表放棄本幣的機(jī)會(huì)成本同時(shí)獲得外幣的收益率 所以這里的r應(yīng)該是外幣，y才應(yīng)該是本幣
LR值會(huì)不會(huì)有＝3.841的情況，此時(shí)應(yīng)該也是不拒絕原假設(shè)吧？
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算var，考慮delta這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在哪里呀？我沒(méi)印象學(xué)呢
0.067/0.081是為什么 什么意思 這題聽(tīng)不懂可以仔細(xì)講一下嗎
可以再解釋一下這題的b選項(xiàng)為什么錯(cuò)嗎？
可以詳細(xì)說(shuō)一下FRTB需要掌握的地方，尤其是和Basel結(jié)合的一些考點(diǎn)嗎？
這題該怎么理解
為什么GEV分布有繆，POT沒(méi)有呢？?jī)?nèi)在原因是啥呢
程寶問(wèn)答
