最后兩行話什么意思 老師上課好像沒有講到
C選項(xiàng)“Model 2 is more capable of producing an upward-sloping term structure”的表述有點(diǎn)奇怪，如果趨勢是向下的，model表達(dá)會有什么問題呢?
老師，這一頁，遠(yuǎn)期利率期限結(jié)構(gòu)往上拉的原理可以再解釋一下嗎
麻煩寫下這個(gè)期權(quán)和債券組合在不同時(shí)間點(diǎn)的現(xiàn)金流情況，我沒了解為什么是完全一樣的
對沖不就是頭寸加對沖工具等于0，正號是long，負(fù)號是short，這里都寫了sell，怎么還有負(fù)號
這里提到的皮爾斯correlation是一級的哪部分啊
老師The sticky strike rule不在考綱里是嗎
這個(gè)可以解釋一下么？
還是不理解這里的VaR=-(Pt-Pt-1)前面的負(fù)號作用是什么，和normal VaR的 VaR=-（μ-Zの）的負(fù)號作用一樣嗎？
此處的drift和volatility都強(qiáng)調(diào)了年化。如果題中給的是非年化的數(shù)據(jù)，需要進(jìn)行年化后使用嗎？
此處的drift和volatility都強(qiáng)調(diào)了年化。如果題中給的是非年化的數(shù)據(jù)，需要進(jìn)行年化后使用嗎？
可以再解釋一下這題的b選項(xiàng)為什么錯(cuò)嗎？
請問這道題問的不是volatility component of change from month 1 to month 2 upper node,那不應(yīng)該用month 2 - month 1 嗎？
PE2 第十九題，D選項(xiàng)為什么不對？frown不就是這個(gè)形狀嗎？解析說不是volatility frown而是smile，我不明白為什么。這不就是課上舉的例子，unexpected所以有兩個(gè)峰，所以組成frown嗎？
舉十年的例子，為什么是西格瑪乘以根號10，而不是10乘以西格瑪乘以根號1，或者120乘以西格瑪乘以根號1/12
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