第7題根據波動率調整完后數(shù)據大小已經發(fā)生了變化，用這些數(shù)據再去計算var值的時候，應該會影響大小的，為啥var計算出來不會改變呢？
47題沒太懂
這一節(jié)的視頻放錯了，這段前面已經講了，請修改下，換成對應的Financial Correlation Modeling的內容，第10節(jié)的好像也不對應。
76題兩邊利率變動率相等，是怎么得出的
為什么這里折現(xiàn)到零時刻時候使用1+8%，而不是使用1+8%+0.02%
老師請問這個里面講的我理解是不是求var（porfolio）有兩個公示包括下一個例子也是，也可以用duration *var（interest）*principle來做只不過是表格里面沒給var（interst）所以都用的var（risk）*principle來做的
請問這里u應該等于-0.5吧？不是+0.5。因為u*a=0.1，a=-0.2，那么u應該等于負數(shù)？
這段視頻怎么是跳躍的？中間少了一段？
請問講義第60頁中的表中的N怎么理解？
老師，第63題問的是兩個月為什么不是乘2/12呢
老師您好，請問這一頁的D*P和C*P都是啥意思呢，一級基礎問題請老師幫忙解釋一下，謝謝！
第75題答案的解釋為什么說sell the repo=enter into a repo?
ρ下降的越多，senior被保護的越好怎么理解？
69題，直接算enegy的CVaR可不可以？為什么兩個資產的CVaR相加不等于portfolio的VaR呢？
老師，這個我們上課的時候講的應該是put option不是call??？而且，相對而言，index因為包含的股票更多，不是應該更加像大盤，它的變動會比個股小嗎?
程寶問答
金程問答
