老師您好，這道題的第一個觀點(diǎn)為啥是對的，第二個觀點(diǎn)為啥是錯的沒有聽懂，請您再幫忙解釋一下，謝謝啦！
請問這題問的兩個volatility有什么區(qū)別？以及能解釋下答案選項(xiàng)嗎。
老師，u-zδ 一定是負(fù)數(shù)嗎，為什么計(jì)算VAR的時候要在公式前加-
請問老師，在model中 都有那幾個是time-dependent drift model?還是說除了model1沒有drift,其他都叫time-dependent drift model呢
麻煩講解下這個題
百題34題 選項(xiàng)C incorrectly rejecting 老師解釋說這個翻譯為拒絕了一個不正確的模型 我怎么覺得是錯誤拒絕了一個模型呢
老師請問這題的標(biāo)準(zhǔn)答案是哪一個？習(xí)題冊標(biāo)準(zhǔn)答案是D
哪些model的r可以是負(fù)的
D解釋一下
第113題解析的第一句話是什么意思
麻煩再解釋下dw代表的意思。σ表示波動率，dw代表啥，是否會變動呢
能解析下該題嗎？以及各個選項(xiàng)所對應(yīng)的知識點(diǎn)
均衡模型可以對債券和互換進(jìn)行相對估值；無套利模型可以對衍生品進(jìn)行估值和對沖。Vasicek屬于均衡模型為什么能進(jìn)行對沖
請問A選項(xiàng)為什么錯了？ QQ圖是看不出來偏度的嗎？
計(jì)算Dollar var，為什么要乘modified duration
程寶問答
金程問答