這道題里為什么dt=1呢？ 這類題怎么判斷dt等于多少呢？
這道題的D選項是不是意思是說backtesting只能檢驗VaR模型是否正確而不能證明VaR模型是否有效？或者說backtesting不能“確認(rèn)“有效性，但能“檢驗”有效性？
老師好，這道題C，老師說超過門檻的極值服從gev分布，gev用了兩個參數(shù)，這里是不是說錯了？gev不是用了三個參數(shù)嗎？pot用的是兩個參數(shù)吧
B項是CIR的缺點嗎？為什么？
這題答案錯了吧，最后一步weight應(yīng)該是0.76和0.24.選b才對吧？
我有個問題99%的置信度對應(yīng)的是2.33但95%的單位對應(yīng)的是1.65理論上應(yīng)該非拒絕區(qū)域99%要大于95%的啊
前面同學(xué)提問的，老師回復(fù)：這里的意思是計算變量之間的correlation時不考慮這些變量原先所服從的分布（即marginal distribution）。原先所服從的分布未必是橢圓分布例如多元正態(tài)分布，多元t分布等），這種情況下相關(guān)系數(shù)不再是很好的相關(guān)性度量。Copula通過將變量從原先所服從的分布映射到比如正態(tài)分布，再計算correlation structure。 那對于C選項，是不是說把correlation換成coupula就可以了呢？copula就是將原來不是橢圓分布的多個單變量轉(zhuǎn)化成單個多變量的橢圓分布
為什么還有λdt項呢？這是Vasicek model的變形？
我的問題在AB，可能跟老題不老題沒關(guān)系，我選的是A，因為我印象中FRTB用的就是ES，請問這個用法是算的絕對風(fēng)險么？
譜風(fēng)險度量有什么考點？
這道題完全沒聽明白，如果說通過Z檢驗的值拒絕原假設(shè)就不能確定該模型的好壞，這個確實不太能理解。請麻煩老師再講詳細(xì)一些，謝謝。
老師請問這里的Volatility為什么不需要除以根號12換算成月的呢
老師，請問95%的置信水平下單尾和雙尾的概率對應(yīng)的分位點分別是1.96和1.645，在計算Var值的時候不應(yīng)該采用單尾嗎？
老師請問B和C又怎么解釋呢
這個題目現(xiàn)在還考嗎 可以講一下嗎再 沒懂
程寶問答
金程問答