老師 我算的時候直接把4million代進E(A)和E(B)里面 就是 0.07*4*0.07*4＋0.6*sqrt(0.07*4*0.93)*sqrt(0.07*4*0.93) 這樣算為什么不可以呢 謝謝
請解釋一下每個選項
這個8年后的利率可以這樣算嗎？算出來半衰期是11.6年，計算8年后的利率，因11.6年的利率為3.35+0.5*(4.55-3.35)=3.95，只有A的3.81符合，所以選擇A
視頻中并未講解怎么一期一期往前折，這第三期有三個利率，各自的權(quán)重應(yīng)該是多少？怎么往前折呢？不太懂，可否列個公式。視頻中并未講解
A B 選項再解釋一下，D選項是高估吧？
老師你好，問題如圖二下方綠色筆所寫
老師，這個FRTB對 IRC 的改進的理解是不是就是針對credit spread risk，因為可以按照市場風險計算VaR，所以就不需要IRC了，只有jump to default risk才需要
老師這里關(guān)于DV01的對沖為什么 不是背對沖的DV01/對沖的DV01嘛 為什么還要??貝塔 設(shè)計貝塔的對沖 。不是只有hedge rate和對沖系統(tǒng)風險中嘛
老師dw不是等于根號下dt嗎，這里為什么等于1呢
伯努利分布 算方差
請問哪種產(chǎn)品的delta等于e的-qt次方來著？好像是期權(quán)？
確定一下，講義黑色加粗的這里這句話是錯的嗎
請問老師，哪里看出來gamma等于0？
請解釋一下波動率假笑的三個原因
算的是均值，為什么不除以2呢，也就是(入1+入2)/2？
程寶問答
金程問答