請問C選項，F(xiàn)RTB標準法中計算ES的公式里不是有相關(guān)系數(shù)ρ嗎，為什么說不考慮分散化效果呢？
請問老師，為什么lognor.在圖里是一條水平線？
老師，C為什么不對，不是后一期金額折現(xiàn)后按權(quán)重的加總嗎？我感覺B不對，是因為后一期折現(xiàn)過來并非等權(quán)重的
How can we identify μ = 0 from the question ? I am confusing when to use the formula u*δ*P & P*（u-z*δ）. Please elaborate, thanks
這個與“閾值設(shè)置較低，樣本數(shù)量增大，但是極值就不服從極值理論”之間相互矛盾？
老師 這道題通篇沒有提及是foreign currency option還是equity potion, 為何選項B可以默認是外匯期權(quán)呢？是否講解講錯了，應(yīng)該是默認是equity option? 因為題干提及次貸危機時候 所以默認是和股票有關(guān)？可是次貸危機也有美元短缺問題 感覺理解成外匯期權(quán)也可以。老師您看這道題選項B是不是有問題呀？
老師這題的dw為什么直接等于根號dt了呀 dw不應(yīng)該等于另外一個字母乘上根號dt嗎
C說的不是指回測的置信區(qū)間嗎？怎么判斷問的是回測的是VaR模型的置信區(qū)間還是VaR的回測的置信區(qū)間呢，這個兩個總是分不清，有關(guān)鍵詞嗎？
老師好，如果選c的話，b和c是不是有點矛盾
老師您好，B選項，如果X服從標準正態(tài)分布，那么kesi不應(yīng)該為0嗎？
完全不知道這道題 對應(yīng)的哪里的知識點，課堂視頻就13分鐘，均值回歸率的計算一句沒提
這老師無論是講題還是講課，我都沒怎么聽明白過......為什么lognormal是平的，到底用哪個方法更好些？請其他老師講講，謝謝
老師，可以簡單總結(jié)一下FRTB主要內(nèi)容嗎？FRTB屬于Basel幾呀？
請老師解釋一下A如何理解
題目中沒說使用volitality smile曲線來替代原先的模型，這里是如何判斷的？
程寶問答
金程問答