這道題看左邊和看右邊的區(qū)別是什么呢？為何不看右邊？
C為什么不對呀
老師，這道題不可以只算去趨勢項(xiàng)嗎？兩個波動項(xiàng)不可以正負(fù)抵消嗎？和模型2道理不一樣嗎？
B選項(xiàng)，ES不能用于計(jì)算資本金嗎？那有道題目說ES比VaR值要求更高的經(jīng)濟(jì)資本呀？
為什么剛開始計(jì)算MD的時(shí)候沒有考慮名義利率和實(shí)際利率的差別呢，題目中的哪句說明可以推斷出trader剛開始沒考慮二者區(qū)別呢
老師，dv01s/dv01f=100/89.8啊？感覺老師代反了吧？
能再詳細(xì)講一下推導(dǎo)過程和結(jié)論嗎？答疑沒聽懂
此題請?jiān)敿?xì)講解，完全沒懂，dv01和對沖是什么關(guān)系
老師，A選項(xiàng)，把回測的置信水平改成VaR的置信水平，是不是這個選項(xiàng)就是對的了
但是題目給的是nominal yield和real yield的比例，不是名義利率和實(shí)際利率的關(guān)系
model1是什么？這個知識點(diǎn)以前學(xué)過么？
D選項(xiàng)中的distorted risk measure是什么測度啊
老師好，請問D選項(xiàng)為什么不對，已經(jīng)經(jīng)過了回測說明要原假設(shè)了，這個不就是我們一直用的判斷好壞模型的方法嗎，為什么這里又無法confirm了？
老師您好 這題對于d選項(xiàng)不太理解 為什么可以更復(fù)雜的分析？
正態(tài)分布是縱坐標(biāo)，未知分布是橫坐標(biāo)，畫圖出來的答案不是比正態(tài)分布瘦尾嗎，怎么選D呢
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