老師你好 我現(xiàn)在對于counterparty risk，credit spread risk，default probability risk以及credit risk搞的有些亂，他們直接具體什么聯(lián)系 老師可以再解釋解釋嗎
請問老師leverage ratio G-SIB buffer 在巴塞爾三定稿中加了個50%，從3%增長到4%。這是一直以來記憶的知識點。但是請問您，按照截圖的講解，是說G-SIB從1%-3.5%加了50%，如果原先是1%，那么就變成了1.5%，2%就變成了3%這樣?？雌饋硎窃贐asel3要求的G-SIB buffer上面加的。但是Finalizing Basel 3是說從3%變?yōu)?%是增長了50%。請問 leverage ratio G-SIB buffer 是在巴塞爾3的leverage ratio的最小要求3%基礎(chǔ)上加了個higher-loss absorbency requirements（2%）的50%，變?yōu)榱?%（但是這與截圖不符合）。還是說，在introducing buffer 的G-SIB buffer中增長了50%呢？知識點凌亂求梳理，謝謝呀
A-RAROC 中的Rf 為什么等于 hurdle rate
老師，請問basel2，也沒有提到市場風(fēng)險的內(nèi)部評級法??？這個不是在96修正案中提出的嗎？題不是問basel2的框架下嗎？
這是真題嗎？
解析視頻中說巴塞爾協(xié)議不承認(rèn)diversification benefit ，那么AMA高級方法呢，我印象中有題目不是說AMA可以享受diversification benefit 嗎
幫我總結(jié)一下 信用風(fēng)險 市場風(fēng)險 操作風(fēng)險的var指分別是幾天 百分之幾嗎
增加權(quán)重分類這里，上課的時候我記得說過會根據(jù)貸款金額、貸款類型去增加權(quán)重，貌似沒有說到和抵押率有關(guān)系的。請補(bǔ)充一下增加的權(quán)重都和哪些方面有關(guān)系，最好能提供一些具體的數(shù)字規(guī)定，謝謝。
請問這道題的相關(guān)知識點出現(xiàn)在講義里面的哪里？怎么感覺從來沒接觸過選項的一些知識點，可以再詳細(xì)解釋一下這道題嗎
netting factor怎么算的
老師為什么這個 ERM的優(yōu)勢再25年的基礎(chǔ)班講義里沒有提到過阿
正常的multiple factor 課上講的也是supervisor，只不過是按照巴塞爾給的紅黃綠標(biāo)準(zhǔn)，我認(rèn)為不能說就是巴塞爾確定的呀
高頻低損事件用什么覆蓋？是通過風(fēng)險管理處理這些事件嗎？
課后題麻煩講一下吧
老師，巴塞爾2.5對市場風(fēng)險的修改都是針對內(nèi)部模型法的嗎？
程寶問答
金程問答