市場風(fēng)險不應(yīng)該只有正太分布時候才是對稱的嗎
這題c選項表述有問題，操作風(fēng)險一直在講的business unit 是第一道防線，叫業(yè)務(wù)單元，這里卻又拆開看說business 的 unit'scost，就嚴重產(chǎn)生歧，義，business unit的cost是個金額，都不能和raroc比
這里的credit var怎么不是UEL-EL了？而是直接用wcdr計算的uel代表了？
損失也要算稅嗎
leverage ration 和最小杠桿率的分子部分分別是什么？
老師，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品能叫ABS產(chǎn)品嗎？跟mortgage backed securities是有區(qū)別的對嗎？老師能把這些名詞再解釋一下嗎
老師，為什么C選項是corrective controls？patch不就是用來防御風(fēng)險的嗎？ppt上的原話說 a critical update patch to prevent this vulnerability （在講root-cause analysis的時候）我不理解為什么是歸屬到發(fā)生大事情之后的控制
老師好，請教下，validating ORMF 是不是應(yīng)該是管理層員工該干的，董事會要驗證ORMF么？太具體了吧。
信用風(fēng)險為什么要再乘8%，這個在題目中或者哪個知識點提到了
老師，63題的D選項，IRC和SRC不都是在tradingbook里面衡量信用風(fēng)險的嗎，可是資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是屬于bankingbook呀，也可以用這兩個指標(biāo)嗎
老師，310和311題都是考操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計算，請問應(yīng)該怎樣理解？給了置信區(qū)間 請問是WCl-EL嗎？（雖然以前學(xué)的應(yīng)該是UL-EL，但UL的計算和置信區(qū)間無關(guān)呀）。 此外，老師這兩個題給的氛圍點不同，分位點不影響計算的對嗎？謝謝您。
老師，這道題是操作風(fēng)險的百題（所以添加到了這里問了哈）這里提到損失嚴重性建損失分布可以用weibull distribution又提示是肥尾。但weibull分布不是light-tail瘦尾嗎？（極值理論里shape parmeter包含三種，F(xiàn)rechet distribution是肥尾；Gumbel是似正態(tài)分布；Weibull是瘦尾不是嗎？）
這里講義上說leverage ratio分子是一級資本，但是我查了原版書，原版書說是核心一級資本/敞口
IRC，SRC到底是啥意思有統(tǒng)一的講法嗎，姚老師和周老師講的不一樣，周老師講的是SRC是由于評級下調(diào)，IRC是由于default
Flight to quality 是什么
程寶問答
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