金程問(wèn)答
這道題和liquidity risk management的學(xué)習(xí)內(nèi)容不對(duì)應(yīng)吧
講義的公式是這么寫(xiě)的Net federal funds and repurchase agreements position: (Federal funds sold and reverse repurchase agreements-Federal funds purchased and repurchase agreements) / total assets. 從字面上看分子的前半部分是賣(mài)的FF和reverse repo就是你借出的錢(qián)，后半部分是你買(mǎi)的FF和你借入的錢(qián)repo, 那么如果相減后分子還變大，不就說(shuō)明你流出的資金大于流入啊。那應(yīng)該是流動(dòng)性變差不是么。
老師，A選項(xiàng)是清算銀行有 ‘right to offset’的權(quán)利嗎？然后dealer bank是雷曼？
老師,內(nèi)生流動(dòng)性,外生流動(dòng)性再講一下
abcd解釋一下謝謝
請(qǐng)問(wèn)，流動(dòng)性差的資產(chǎn)，為啥收益率高呢？
a選項(xiàng)，haircut 過(guò)于充足比如是100%就沒(méi)辦法進(jìn)行repo了啊
關(guān)于買(mǎi)衍生品的margin到底算不算資產(chǎn)？上一道題說(shuō)，雖然用自己的100塊現(xiàn)金交了50的保證金，但是這50塊保證金仍然算自己的資產(chǎn)，資產(chǎn)仍是100。這道題又說(shuō)，交出去的保證金需要從自己的資產(chǎn)中扣除掉，資產(chǎn)變成從100變成50？
老師 repo 中the difference between them implies an interest rate.這個(gè)是怎么得來(lái)的啊
老師，市政債券不是不征稅嗎？
老師，您好。想問(wèn)下US dollar funding gap的lower bound什么作用？相反，higher bound好理解一點(diǎn)。
請(qǐng)問(wèn)老師 ，計(jì)算individual VaR的時(shí)候公式是=分為點(diǎn)z 乘以 波動(dòng)率volatility 乘以 價(jià)值value, 但是這里計(jì)算VaR的時(shí)候包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR的時(shí)候是用-（均值-z*volatility）*Value. 請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候考慮均值什么時(shí)候不考慮均值呢？此外，是否涉及到bid-ask spread作為均值的計(jì)算一定都是需要除以二的？謝謝
老師能不能再講一下D為什么不對(duì)？
可以解釋一下這道題的每個(gè)選項(xiàng)嗎
可以解釋一下這道題怎么做嗎， 2025年這個(gè)知識(shí)點(diǎn)還考不考
程寶問(wèn)答
