為什么要用加權之后的duration啊，可不可以講一下這個式子
老師這一題的A選項為什么抵消權會使dealer bank喪失結算能力？
不是太明白這個科目記錄。比如第一個賣出一個forward，不就是未來某個時刻要交割歐元，相當于是一筆應付賬款，算負債吧？那資產端他應該是收到了合約對應的某個費用。第二個long call 也是，也沒有premium收到資產科目，只是未來的一個權力。不太懂這三個，麻煩老師詳細講講。
老師，能在解釋一下A嗎？限額管理是什么？能看一下原版書嗎
LVaR就是VaR加上Liquidity Cost吧
B選項也是least likely 呀，它是下下策，不會輕易找央行借，所以B也是least likely呀
D選項也會有l(wèi)iquidation cost啊 ΣSia/2，這也不一定不C成本低啊
C選項可以具體解釋一下嗎？為什么資產突然增加說明期限不匹配？
括號里的久期，說是麥考利久期，為什么講義中寫leverage adjusted duration gap=資產的美元久期-負債的美元久期×~,用的是美元久期，為什么不一致?。恐x謝老師。
已經花費了100（自己的50，借來的50）去long 價值100的equity，為什么這個equity還需要50%margin呢？
請問老師liquidity gap=use-source，那么b選項應該是正的而非負的吧？我理解錯了嗎？
老師，這里The bank does not plan to make any security investments but does expect additional drawdowns on credit lines to equal $10 million.這句主語是銀行，就是the bank does expect additional drawdowns...這里理解起來就是銀行可以從信用中得到$10M呀，為什么說是客戶要取走的呢？主語明明是銀行呀
2025年5月的考試還考這個嗎 好像聽課的時候沒聽到這個考點
利潤池是用于確定員工短期激勵，它來自于應計收入的一個簡單百分比，并不考慮為產生這種利潤而承擔的流動性風險。這鼓勵了風險調整收益，而不是收入和風險最大化。1.這里的，利潤池是指LTP中從資金使用方收來的費用形成的用來給資金提供方激勵的資金池嗎？2.為什么是短期激勵？3.為什么說沒考慮為產生這種利潤而承擔的流動性風險？如果用匹配期限的LTP的話，是不是就是考慮了的？4.LTP考慮了收入和風險最大化。這個怎么 理解？
這道題如果另外個男老師來講我肯定能聽懂，這個老師講的完全不懂，雖然他講了這么久。
程寶問答
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