周老師，CRC跟Credit VaR公式一樣？
C和D是什么比率？用來干嘛的？
except less likely model error risk.這應(yīng)該找產(chǎn)生模型風(fēng)險(xiǎn)的假設(shè)呀？
在巴1里面，tier1和2分別有哪些？
老師好，C選項(xiàng)在解釋一下謝謝
巴塞爾協(xié)議規(guī)定的三道防線是針對(duì)operational risk的，還是全部risk的，為什么這里寫pillar 2是capital for operational risk呢？
老師能不能翻譯一下各個(gè)選項(xiàng)的意思？
這道題目麻煩老師詳細(xì)講講，謝謝。
burned-out capital 具體指什么？
CFP三個(gè)層級(jí)是啥？
D 不太懂，有沒有抵押物在交易結(jié)算之前不都是要觀察么，畢竟抵押物也可能價(jià)值下降，換言之，有的抵押物還需要逐日盯市，觀察期更短，沒有抵押物，我就不用天天看，合約結(jié)束的時(shí)候就OK，所以觀察期長(zhǎng)？是這個(gè)邏輯？
今年考試看A版還是B版
一個(gè)關(guān)于CCB的想法，我能不能理解如果我一開始沒滿足7%然后有額外的additional tier 1 就不需要CCB來達(dá)到7%，但是如果后面沒滿足Tie 2 的要求還是會(huì)被限制對(duì)嗎？
請(qǐng)問LDA方法中對(duì)severity分布的建模，為什么說因?yàn)楹裎驳男再|(zhì)可以采用的分布有l(wèi)ognormal、Weibull和GPD呢？市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中不是說Weibull分布是非常薄尾（thin-tailed）的嗎？
老師，我現(xiàn)在學(xué)的有點(diǎn)蒙；信用、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)科目計(jì)算的var及公式，與這個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)里的basel各個(gè)版本里的資本金要求有啥聯(lián)系嗎？還是各自獨(dú)立的。basel學(xué)多了，一會(huì)考慮這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，一會(huì)考慮那個(gè)，有點(diǎn)懵了。
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