金程問(wèn)答
有個(gè)概念模糊了，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的損失分布是什么呢
老師，310和311題都是考操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)算，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎樣理解？給了置信區(qū)間 請(qǐng)問(wèn)是WCl-EL嗎？（雖然以前學(xué)的應(yīng)該是UL-EL，但UL的計(jì)算和置信區(qū)間無(wú)關(guān)呀）。 此外，老師這兩個(gè)題給的氛圍點(diǎn)不同，分位點(diǎn)不影響計(jì)算的對(duì)嗎？謝謝您。
老師，這道題是操作風(fēng)險(xiǎn)的百題（所以添加到了這里問(wèn)了哈）這里提到損失嚴(yán)重性建損失分布可以用weibull distribution又提示是肥尾。但weibull分布不是light-tail瘦尾嗎？（極值理論里shape parmeter包含三種，F(xiàn)rechet distribution是肥尾；Gumbel是似正態(tài)分布；Weibull是瘦尾不是嗎？）
老師（如截圖這道題C的描述是正確的）有一點(diǎn)不明白的是，SMA用的是財(cái)報(bào)的數(shù)據(jù)(財(cái)報(bào)中的數(shù)據(jù)細(xì)分為ILDC, SC, FC 三類)。但是BIA和SA是否也是用的財(cái)報(bào)的數(shù)據(jù)呢？因?yàn)楦杏X(jué)gross income是Income statement的數(shù)據(jù)。在這點(diǎn)上不知如何區(qū)分SMA與 BIA和SA的不同，是否數(shù)據(jù)來(lái)源相當(dāng)于是同樣的呢？操作風(fēng)險(xiǎn)衡量資本金的四個(gè)方法里，是否只有AMA用的是損失數(shù)據(jù)(以便構(gòu)建損失分布)，而B(niǎo)IA SA SMA的數(shù)據(jù)來(lái)源不知有何區(qū)別，求老師指點(diǎn)
IRC，SRC到底是啥意思有統(tǒng)一的講法嗎，姚老師和周老師講的不一樣，周老師講的是SRC是由于評(píng)級(jí)下調(diào)，IRC是由于default
老師你好 想問(wèn)下32題畫(huà)曲線部分關(guān)于RAROC 的transfer相關(guān)問(wèn)題，RAROC 是針對(duì)業(yè)務(wù)部門做的某個(gè)業(yè)務(wù)的收益評(píng)估的嗎？，那么其實(shí)transfer是不是和treasury部門建立起來(lái)的聯(lián)系啊，就像流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)里面提到的liquidity transfer pricing，如果業(yè)務(wù)部門用了資產(chǎn)，那么transfer為負(fù)值，如果業(yè)務(wù)部門收取了存款，那么transfer為正值，是這么理解的嗎
老師你好 我現(xiàn)在對(duì)于counterparty risk，credit spread risk，default probability risk以及credit risk搞的有些亂，他們直接具體什么聯(lián)系 老師可以再解釋解釋嗎
Flight to quality 是什么
如果C選項(xiàng)改成Internal and external auditors should ensure the bank’s risk controls are effective in managing ML/FT risk as well as compliant with regulations. 這樣還算對(duì)嗎？
頻率和嚴(yán)重性的兩張表格能貼一下嗎
A選項(xiàng)這個(gè) CORF應(yīng)該challenge 怎么理解
增加權(quán)重分類這里，上課的時(shí)候我記得說(shuō)過(guò)會(huì)根據(jù)貸款金額、貸款類型去增加權(quán)重，貌似沒(méi)有說(shuō)到和抵押率有關(guān)系的。請(qǐng)補(bǔ)充一下增加的權(quán)重都和哪些方面有關(guān)系，最好能提供一些具體的數(shù)字規(guī)定，謝謝。
請(qǐng)翻譯一下C選項(xiàng)
請(qǐng)問(wèn)這道題的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)出現(xiàn)在講義里面的哪里？怎么感覺(jué)從來(lái)沒(méi)接觸過(guò)選項(xiàng)的一些知識(shí)點(diǎn)，可以再詳細(xì)解釋一下這道題嗎
netting factor怎么算的
程寶問(wèn)答
