but in the cost of less sensitivity to risk in comparison with AMA的意思不就是相比于AMA，SMA的敏感性更低嗎？為什么D還是錯的呢？
老師，為什么C選項是corrective controls？patch不就是用來防御風(fēng)險的嗎？ppt上的原話說 a critical update patch to prevent this vulnerability （在講root-cause analysis的時候）我不理解為什么是歸屬到發(fā)生大事情之后的控制
老師，這里的alternative我沒太理解，可以再解釋一下嘛？thanks??
為什么董事會還去monitor的？不應(yīng)該是高級管理層做的么
這里不考慮var不滿足次可加性嗎？
講解中說：選項A說運(yùn)營不受影響，錯誤！選項C說運(yùn)行受限制，也錯誤！這不是自相矛盾的兩個選項嗎？
請問CORF可以理解為專門用來監(jiān)控操作風(fēng)險的部門嗎
請問banking和BHC什么區(qū)別呢？BHC就不接受Basel監(jiān)管了嗎？謝謝
這里講義上說leverage ratio分子是一級資本，但是我查了原版書，原版書說是核心一級資本/敞口
362和363，請老師解釋一下，謝謝
精 老師，請問這道題最后第四句話，是AMA涉及保險和精算業(yè)。還想請教一下 是在insurance Industry的Solvency 2的操作風(fēng)險里用AMA嗎？（以前以為所有巴塞爾涉及的方法都是應(yīng)用于銀行業(yè)的，但AMA是個特例嗎）此外，還想請教下老師 Solvency2里的market; credit都是用什么模型計算資本金的呢？
老師，操作風(fēng)險有兩個case,一個是2005年金融危機(jī)前的sell equity COS＋buy mezz CDS 這個因為假設(shè)相關(guān)系數(shù)是static 導(dǎo)致了什么結(jié)果？（忘記了。） 老師這個case是否和市場風(fēng)險里的第一個case 是2005年5月，是long equity CDO＋short mezz CDO, 結(jié)果是paper loss. 基礎(chǔ)班老師講這里時候說long equity CDO相當(dāng)于賣保險， 所以這兩個Case請問老師是在講同一個事嗎？理解起來是一樣的，Long equity tranch CDO與short equity CDS是一樣的感覺。只是敘述用CDS or CDO這樣分別表示？還是說不一樣嗎？
operating managers and employees can evaluate risk -return tradeoff ,具體怎么理解？
d選項為什么錯了
請老師再講解一下第二條錯哪了
程寶問答
金程問答