請(qǐng)問老師，這一個(gè)回歸方程的截距是超額收益，請(qǐng)問斜率是什么？我記得好像是一級(jí)的知識(shí)點(diǎn)但是記不清了，好像是beta,是請(qǐng)問斜率是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎。謝謝
D. 想問 波動(dòng)率是在recession Or normal market time higher?
這道題老師講解錯(cuò)了吧，文字答案解釋和給的答案都是選A。怎么這個(gè)老師說答案選B
請(qǐng)問老師這個(gè)題i您能每個(gè)選項(xiàng)再給我講一下嘛
這里第二項(xiàng)2個(gè)的MVaR最接近,所以選b這項(xiàng)對(duì)么。最優(yōu)組合也是看組合內(nèi)哪兩資產(chǎn)的邊際var最接近，對(duì)么
老師可否講一下對(duì)沖策略中關(guān)于方向性和非方向性問題
為什么在一天收益率均值為零的時(shí)候，年化的收益率就不用轉(zhuǎn)化成每天的收益率？
這個(gè)Stratification方法，選category的時(shí)候是很主觀的我記得，那我為什么不能選risk低的category多一點(diǎn)，然后在那個(gè)里面選取前幾名alpha的資產(chǎn)，然后risk高的category少一點(diǎn)呢。這不也算overweighting嗎
B選項(xiàng)沒懂
A選項(xiàng)是什么意思？
老師好，我看這類題目一直都是區(qū)分價(jià)值股和成長(zhǎng)股的。什么指標(biāo)是衡量大、小盤股的呢？
老師，有點(diǎn)混淆，我還記得有的知識(shí)點(diǎn)是 多配置小的，少配置大的從而均衡，但是記不得那個(gè)知識(shí)點(diǎn)，號(hào)線也在組合科目
這題出的不嚴(yán)謹(jǐn)，應(yīng)該區(qū)分實(shí)際收益率還是預(yù)期收益率
VIX不只是針對(duì)債券的嗎
講一下這個(gè)題吧，relative risk budget是啥意思，
程寶問答
金程問答