請問在portfolio construction 的過程中“scale the alpha”的目的是為了什么？效用函數(shù)里的alpha 是調整后的嗎？
給C賦予0的權重，那benchmark的股票權重和自有porfolio的股票權重也不一樣啊，這樣也可以track benchmark porfolio嗎？
精 請問對沖基金三個偏差是什么？（我記得筆記是 survivorship bias; self-selection bias; backfill bias. 但聽考情分析是還有一個低頻交易偏差？還是什么名字。請教老師把所有偏差再說一下好嗎？謝謝
老師，麻煩再講下SMB、HML、WML這幾個因子
老師講的書上的原話也是只有提到bad times，沒有提到經(jīng)濟景氣good times 的時候，為什么翻譯的時候要人為加上good times 。本題目也是從來沒有提good
等會，波動率高的時候既然stock return會低，那我為什么還要去投資這個volatility risk，這個邏輯我不太明白
可不可以幫忙總結一下factory theory和efficient market hypothesis的區(qū)別，都列一下各自的點呢，謝謝
麻煩解釋一下每個選項
為什么還刻意強調te呢
請問低風險異常是不是和leverage effect 是一回事
95%不是1.96嗎
老師這道題是不是答案錯了？應該選C吧？
ppt里1987-1996存在幸存者偏差和選擇偏差？怎么解釋
不是說幸存者偏差是選擇偏差的一種嗎?
關于surplus波動率的計算，為什么要把A和L的數(shù)值帶進去，而不是直接計算出波動里，再乘以S的期初數(shù)值，這兩種算法我嘗試了一下，結果差異很大，不太理解為什么會出現(xiàn)這樣的差異。具體在圖片中，勞煩老師解釋一下，謝。
程寶問答
金程問答
