請幫忙翻譯一下題干，不很理解問題的一切。
這塊Yield rate下降了，難道不應該說是我的債務(也就是我發(fā)出去的債券)，價值變低了嗎，怎么還變高了，這是個什么邏輯
老師，這個D選項怎么理解呢？
這個題目，高收益?zhèn)鶓摻?jīng)濟好的時候和不好的時候，表現(xiàn)明顯不一樣吧
為什么在計算TE時，分母在βindex，βportfolio任意切換
1.計算IR時分子不是也可以用 阿爾法a嗎 2.另外benchmark為什么用市場收益率 不應該是無風險收益率嗎
表格二里MKT是啥意思。看解析是市場減去無風險前面的系數(shù)?？墒沁@個縮寫在講義哪兒呢
but should not pay performance-based compensation to a hedge fund manager who has done well because the fund invests in risk factors that mirror the performance of his style or strategy, and the style or strategy has performed well. 請問這句話怎么理解。是必須強掉基于performance 給激勵嗎？
老師 我有些困惑。關于這里sigma的求法，我記得sigma有兩種求法，一種是dollar的 就是sigmaP^2=sigma1^2＋sigma2^2＋2*rho*sigma1*sigma2. 還有另一種是%sigma, "w"為權重： %sigmaP^2=w1^2 * sigma1^2＋w2^2 * sigma2^2＋2*rho*w1*w2*sigma1*sigma2. 但這兩種方法都沒有直接把金額平方放入公式內(nèi)的呀。如果這道題是用%sigma, 應該是%sigma ^2=0.5^2 * sigma1^2＋0.5^2 * sigma2^2＋2*rho*0.5*0.5*sigma1*sigma2 這樣剛才對吧，但您看截圖是600^2, 感覺不對呀。如果用%sigma, 不應該是權重是0.5計算后最后乘以600嗎？
why the answer is not 2.31% (difference between portfolio return and benchmark return) / 2.1% ??? we learnt alpha is the difference of return from book. why 0.018 / 2.1%?
527幫講一下老師？
為什么不能直接看varp。而是要分別求var再加起來
這道題為什么不考慮回報率？我看了其他答疑，意思是在算風險預算的時候，此時計算VAR不考慮均值，只考慮標準差，是這樣嗎？？？
計算權重這一步?jīng)]有問題，可以排除AB。但是CD選項的的后半句話分別是什么意思，在考察什么知識點，怎么判斷對錯？
這種題是不是只有total risk budget和sum of risk兩種問法？？從這道題而言，兩種問法都不用相關系數(shù)矩陣計算，total risk就是A選項， sum of risk budget就是B選項，這兩種budget還有其他的表述方式嗎
程寶問答
金程問答
