為什么SRA最大意味著超額收益與MAVR的比值處處相等
B選項為什么不對
請問這里為什么tracking error可以假設正態(tài)分布呢？假設tracking error服從正態(tài)分布有什么用嗎？
老師 可以解釋一下BC兩個選項嘛
可不可以認為，VAR是一個從歷史數(shù)據(jù)中計算出來的量，所以用VAR來分配資產(chǎn)大類是Backward looking呢？
老師為什么B不對
想問一下，什么叫做“可以交易”，為什么alpha這一章里說理想的指數(shù)不能包括不能交易的指數(shù)？有沒有什么例子？
mark to market和mark to model什么區(qū)別
notes 中用的公式似乎跟這里的不一樣，我看原文中用的是 （100*6%-90*7%）-1.645*6.94 = -11.7163
D沒聽懂，需要解釋
為什么直接把股票和債券的貢獻度直接相加呢，不用考慮股票和債券在fund里面的權重嗎
這里的risk premium是指rm-rf嗎？為什么risk premium低呢？
如何判斷是用單尾還是雙尾來測算surplus at risk
老師，請問A為什么不對呢？
老師，求VaR的變化，原始VaR是95%一天VaR，在比較大小時為什么不將原始的VaR值調(diào)為同樣10天99%VaR后再相減，而是不同置信水平的VaR直接相減？為什么呢？
程寶問答
金程問答