高斯和David li 分別的定義是什么呀，感覺講義中和這個(gè)題有點(diǎn)混亂，請(qǐng)老師幫忙講解一下
對(duì)銀行的組織不太了解，trading desk是什么意思，在銀行里主要負(fù)責(zé)什么業(yè)務(wù)的，為什么trading book必須由trading desk管理，如果是banking book該由誰管理呢？
你們的授課老師能不能先去把情況搞清楚再來做講解，不要只會(huì)照著解析念，從早到晚地胡說八道好吧！誰告訴你們債券價(jià)格是有上限的，不會(huì)超過它的面值？那溢價(jià)發(fā)行是怎么回事？
這是一級(jí)的內(nèi)容吧？ 要重新背起一級(jí)的delta normal公式嗎？
老師，我覺得這題的表述是不是有點(diǎn)歧義，最后一句話明明是接著GPD分布問的，那既然是正的尾部形狀參數(shù)，后面問的VaR應(yīng)該是GPD的情況吧，怎么又問起標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的情況了呢
請(qǐng)問老師，這兩個(gè)公式怎么來的，謝謝
是因?yàn)槎鏄溥M(jìn)行折現(xiàn)時(shí)使用Rf來折現(xiàn)嗎？但是也不全是用Rf來折現(xiàn)的??？另外風(fēng)險(xiǎn)中性請(qǐng)?jiān)賻兔忉屜?
這題還在考綱內(nèi)嘛？如在，麻煩老師解釋下
老師您好，這道題是不是沒有正確答案，B其實(shí)也不準(zhǔn)確?。繎?yīng)該是ES是尾部超過VaR值，一致性風(fēng)險(xiǎn)度量是整個(gè)損失分布。謝謝老師！
為什么widden？
這是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)？
老師，A選項(xiàng)說的都應(yīng)該是譜風(fēng)險(xiǎn)度量吧，不是一致性風(fēng)險(xiǎn)度量，而且ES也是譜風(fēng)險(xiǎn)的特例，因?yàn)榱顧?quán)重都等于1
一年252個(gè)工作日，換成周不是36個(gè)周嗎
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的題怎么跑到market risk mapping里了。
密卷44題麻煩解答一下，這個(gè)答案沒看懂
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