老師，沒有聽明白
IRC具體內(nèi)容需要掌握嗎？講義里也只是提了一頁包含的兩種風險。這個到底是個什么東西？
我記得計算正常的VAR值還有一個別的公式是臨界值乘于波動乘于價值，為什么這里不可以用
三個題里，有兩個學完correlation basic來做題完全不會，都不知道公式在哪。建議把這些題重新整理下位置。
可以再講一下B為什么不對嗎 謝謝
看不懂
請問為什么相關性下降，兩方都虧錢呢？沒太明白
老師，F(xiàn)isher-Tippett是什么，在講義的哪一節(jié)
老師好，這里該怎么判斷名義利率和實際利率？
我這邊看不到這題的解析，均值換算為0.0014，標準差為0.0563，算出來normalVaR=0.1299，lognormalVaR=0.1218，與答案不符，請老師幫忙看看哪里出錯？
老師沒有太明白這題的意思以及解析，為什么DV01就不行其他的就可以呢？
這個久期是麥考利久期還是修正久期？
二叉樹不是利率上升或下降，然后根據(jù)預期利率和概率折現(xiàn)，為什么說用的是無風險利率。選c而不是選D
老師，1時刻利率都是6%，為什么不能折現(xiàn)到1時刻比較呢？
精 老師這道題沒搞懂，能否仔細講解一下？
程寶問答
金程問答
