老師好，視頻老師應(yīng)該寫錯(cuò)了， 對(duì)比的是10天百分99的var. 算出來不是10天 應(yīng)該是要（ 25-10/9.949874 ）乘以根號(hào)10 才能得到4.767314 呀。 另 一類二類錯(cuò)誤在里面里有點(diǎn)亂，因?yàn)樗愠鰜碓僭O(shè)是錯(cuò)的但是并沒有拒絕 ，不是把錯(cuò)誤當(dāng)成真么？ 這不是二類錯(cuò)誤么？
咦？老師，均值回歸不是個(gè)長期現(xiàn)象嗎？長期均值回歸，所以還是覺得C是對(duì)的吧
104 105要么從考綱刪掉 要么超綱 為何不刪掉混淆在一起呢呢？
老師好，這道題的公式為什么我沒有見過啊，是在哪個(gè)章節(jié)的，現(xiàn)在還會(huì)考嗎
這道題麻煩講一下呢
完全不懂，可否詳細(xì)說明里面涉及到的知識(shí)點(diǎn)，尤其是DV01和RISK WEIGHT
這一題能不能詳細(xì)講下，既然X和Y都違約是worst case，那就是求聯(lián)合概率P（AB）。E（AB)不是期望值或均值嗎？這里具體是指什么均值？ 為什么這里講得好像P（AB)就是E（AB)呢？這個(gè)邏輯不太懂，能不能從P(AB)出發(fā)來講？
沒聽明白可以詳細(xì)講一下嗎？
題目的哪句話意思是說公司可能出現(xiàn)不好的事情
老師我這個(gè)方法對(duì)嗎，我沒有像視頻里那樣計(jì)算權(quán)重，但是答案也是對(duì)的
精 請(qǐng)問老師，為什么答疑老師說％當(dāng)單位去掉，但是n/Nu的4％轉(zhuǎn)換成0.04？
是說 因?yàn)槿臻g波動(dòng)對(duì)Var的計(jì)算影響很大，所以要用日間的數(shù)據(jù)計(jì)算Var而不是日終的，對(duì)嗎？
老師，我記得VAR的算法是-u+Z*sigma，那這個(gè)代表的是收益還是損失呢？
老師麻煩講解下，謝謝！
Johnson SB是個(gè)什么分布能講下嗎
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