老師好C選項如果把操作風(fēng)險換做市場風(fēng)險，是否正確呢？
老師，C選項評估風(fēng)險控制是第三道防線的事情，那第二道防線是做什么呢？
這個不是因為違約有客戶要求賠償了么，為什么不屬于clients里面的fiduciary breaches
請問這道題調(diào)整了exposure之后重新算RWA，為什么只用考慮1.5的risk weight 不考慮collateral 0.5的risk weight的了？
這一題為什么不能是client里的“improper trade”呀
這里題目中只提到信貸損失是舉一個例子嗎？還是說就表示capital只覆蓋信貸損失？
C選項為什么是優(yōu)點，D選項為什么是缺點呢？
老師，那個group loss說的是有一個共同原因驅(qū)動產(chǎn)生的多重?fù)p失合并在一個組里損失就很嚴(yán)重，那么Basel里規(guī)定的minimum threshold20w歐是沒有考慮合并的損失嗎？我想問在這個comprehensive data 里group loss出現(xiàn)的意義是什么
CEA是怎么算的呢，凈額結(jié)算為什么會減小CEA
老師，這個知識點講義前后講了兩次，我想問這兩個知識點一樣嗎？講的都是操作風(fēng)險在basel2的三大支柱對嗎，我是否可以對照記憶？
請問老師，中國也使用Basel3嘛
d選項是否可以理解為是前臺部門設(shè)立的risk spacialists?
這個什么不能去計算市場風(fēng)險和操作風(fēng)險的RWA呢？
SCR用的99.5%，一年的VaR是市場風(fēng)險的VaR嗎？計算SCR不需要把投資風(fēng)險，承保風(fēng)險，操作風(fēng)險加總得到分母嗎？
78題的D，為什么是分子分母同時增加呢？我的想法是，如果additionalCET1投資了黃金，那分子是沒有變化的（因為買了黃金），而分母是增加的？這樣想為什么不對？
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