金程問(wèn)答
RAROC的分子計(jì)算是否可以理解為：revenue-tax-EL(信用風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整)-operatingExpense(操作風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整)-信用風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整+/-transfer
想請(qǐng)問(wèn)一下老師這個(gè)50%是怎么的理解的 圖片1是去年周老師的課 講的感覺(jué)是conservation buffer 1～3.5%的150% 但是姚老師講的是rwa增加2% 而杠桿率增加其一半（也就是那個(gè)ppt中50%）即1% 請(qǐng)問(wèn)怎么理解？ 謝謝??
FRTB規(guī)定ES是97.5%是在哪里講到的呢
RWA,在Basel 1 主要還是考慮信用風(fēng)險(xiǎn)，分為三類(lèi)：on B/S， out of B/S，以上兩種不包括衍生品，第三類(lèi)為OTC 衍生產(chǎn)品。請(qǐng)問(wèn)場(chǎng)內(nèi)衍生品交易算啥
老師呀。這里D怎么能屬于巴塞爾3呢？難道 Finalizing Basel 3屬于 Basel 3嗎？ 這兩個(gè)出來(lái)的年份都是不一樣的呀。2010年與2017年12月。CVA不是巴三定稿里的嗎？D是錯(cuò)的吧。考試難道默認(rèn)巴3定稿與巴3是同樣的嗎？？
老師我有一個(gè)地方一直想不明白。這里關(guān)于credit capital的計(jì)算 講解說(shuō)是相當(dāng)于UL-EL。 但我們?cè)谛庞蔑L(fēng)險(xiǎn)計(jì)算credit VaR的時(shí)候是信用VaR相當(dāng)于是UL=WCL-EL. 那么這里面WCL包含覆蓋EL和UL. 而現(xiàn)在操作風(fēng)險(xiǎn)講credit capital為何是UL-EL呢？其中credit capital的前一項(xiàng)是WCDR相乘的，理解起來(lái)就是WCL-EL才對(duì)呀。UL和WCL我們都知道是兩個(gè)概念。難道是操作風(fēng)險(xiǎn)這里老師講錯(cuò)了嗎？還是我之前哪里知識(shí)點(diǎn)理解錯(cuò)誤？請(qǐng)老師指教
請(qǐng)問(wèn)老師，292題的第一個(gè)問(wèn)題，所有的風(fēng)險(xiǎn)里面不是應(yīng)該總共有四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)嗎？這里面為什么沒(méi)有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？操作風(fēng)險(xiǎn)是這四大風(fēng)險(xiǎn)里面最難確定的嗎？
第369題，請(qǐng)問(wèn)選項(xiàng)II是什么意思？net interest income 和gross interest income 有什么區(qū)別呢？
紫色標(biāo)記的句子有兩處，不是很理解，看不懂 1相關(guān)系數(shù)上升，讓對(duì)沖比率上升四倍，那么我們?yōu)槭裁促u(mài)出兩倍的中間層CDS，而不是4 2:最后一句話(huà)，過(guò)度的對(duì)沖，就是買(mǎi)CDS，和套利有啥關(guān)系，最后一句話(huà)不理解啥意思
解釋一下12為什么是對(duì)的 第一條說(shuō)對(duì)于這三個(gè) additional buffer 是CET1 這個(gè)是什么意思cet不是common的資金嗎 和additional是不一樣的啊 2 沒(méi)有看明白 請(qǐng)翻譯一下
C中提到的建模操作風(fēng)險(xiǎn)損失，怎么樣是正確的建模操作風(fēng)險(xiǎn)損失的操作？
老師我想問(wèn)一下為什么是必須使用99%的VaR，如果是必須用99%的VaR的話(huà)那練習(xí)題的第一題用95%的VAR然后在進(jìn)行轉(zhuǎn)換不也可以嗎?還有我想問(wèn)一下為什么這里是要用單尾，因?yàn)榈谝活}在計(jì)算的時(shí)候選的關(guān)鍵值好像是雙尾的關(guān)鍵值吧？
老師在這里的VAR的關(guān)鍵值是單尾還是雙尾啊，為什么這里在算的時(shí)候用的是雙尾的關(guān)鍵值但是在這一節(jié)的練習(xí)題里說(shuō)用單尾的？、
稅率不應(yīng)該只對(duì)revenue-operating cost = COGS的會(huì)計(jì)指標(biāo)部分征取嗎？企業(yè)的EL、transfer的部分為什么可以免稅？
A選項(xiàng)為什么低估不對(duì)？
程寶問(wèn)答
