老師 三大風(fēng)險(xiǎn)簡(jiǎn)單相加考慮了Interest risk呀，D沒問題呀。尤其Basel 1995&1996 Amendment里就分了兩類： trading book是market risk＋counterparty risk (S-T); banking book: credit risk＋ interest risk (L-T). 所以很明顯D是錯(cuò)的呀。老師是否題出錯(cuò)了？
老師，麻煩幫忙解釋一下操作風(fēng)險(xiǎn)百題中提到的這些模型風(fēng)險(xiǎn)。 比如在第一類錯(cuò)誤中1和3我能理解，都是假設(shè)的錯(cuò)誤，2是說風(fēng)險(xiǎn)因子太少么？該有4liquidity和第二大類錯(cuò)誤中的problem with liquidity 有什么區(qū)別呀，還有第5小項(xiàng)，不是就在說模型使用的場(chǎng)景不對(duì)，這不就是第二類錯(cuò)誤么？ 在第二類錯(cuò)誤中3個(gè)小項(xiàng)又分別是什么意思呢？
請(qǐng)老師講一下這個(gè)題，并分析下這四個(gè)選項(xiàng)，為什么不能選a呢？高頻低損和低頻高損分別適用于哪些情景？
老師～23題不是很理解，可以分析一下么，還有六大模型風(fēng)險(xiǎn)的分析哈
這道題每一個(gè)選項(xiàng)的知識(shí)點(diǎn)分別在哪部分
老師，ACD還不明白
1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：標(biāo)準(zhǔn)法（SA）：2004 年 6 月隨著巴塞爾協(xié)議 Ⅱ 的發(fā)布而正式提出。并未完全廢棄，在巴塞爾協(xié)議 Ⅲ 中仍在使用。 內(nèi)部模型法（IMA）：巴塞爾協(xié)議 Ⅱ 中正式提出，同樣沒有完全廢棄，目前仍有許多符合條件的銀行在使用，不過在巴塞爾協(xié)議 Ⅲ 及后續(xù)監(jiān)管要求下不斷被完善和規(guī)范。 2.信用風(fēng)險(xiǎn)：標(biāo)準(zhǔn)法（SA）：最初隨 1988 年的巴塞爾協(xié)議 Ⅰ 提出，用于對(duì)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)進(jìn)行簡(jiǎn)單的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重劃分和資本要求計(jì)算。在巴塞爾協(xié)議 Ⅱ 和 Ⅲ 中都有繼續(xù)使用和完善，沒有被廢棄。 高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法（A-IRB）：2001 年初，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)在《巴塞爾新資本協(xié)議草案》中提出，擬于 2006 年后實(shí)施。沒有被廢棄，在巴塞爾協(xié)議 Ⅲ 中依然是重要的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法之一，只是在實(shí)施和監(jiān)管上不斷細(xì)化和嚴(yán)格。 基礎(chǔ)內(nèi)部評(píng)級(jí)法（F-IRB）：與 A-IRB 一樣，在 2001 年的《巴塞爾新資本協(xié)議草案》中提出。也沒有被廢棄，在巴塞爾協(xié)議 Ⅲ 的框架下繼續(xù)發(fā)揮作用并被完善。 3.操作風(fēng)險(xiǎn)：基本指標(biāo)法（BIA）：2004 年 6 月，隨著巴塞爾協(xié)議 Ⅱ 的發(fā)布而提出，用于操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的一種簡(jiǎn)單方法，用單一的指標(biāo)如總收入等與固定的百分比來計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。在 2017 年 12 月巴塞爾協(xié)議 Ⅲ 更新后，逐步被新的方法替代，不再作為主流的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。 標(biāo)準(zhǔn)法（SA）：2004 年的巴塞爾協(xié)議 Ⅱ 中提出，對(duì)不同業(yè)務(wù)線分配不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重來計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)資本。在 2017 年巴塞爾協(xié)議 Ⅲ 更新后，原有的操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法逐步向標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)量方法（SMA）過渡，被新的 SMA 所取代。 高級(jí)計(jì)量法（AMA）：2004 年巴塞爾協(xié)議 Ⅱ 提出，允許銀行使用自己內(nèi)部開發(fā)的模型來計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本，給予銀行更多的靈活性。2016 年 3 月，巴塞爾協(xié)會(huì)提出新的咨詢文件，決定逐步廢除 AMA，用 SMA 來取代。 標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)量方法（SMA）：自 2023 年 1 月起生效，過渡期至 2025 年 1 月。 上述內(nèi)容是否準(zhǔn)確，是否有哪些方法遺漏或錯(cuò)誤，還請(qǐng)補(bǔ)充與糾正
這個(gè)·題所涉及的公式可以用中文給我講一遍嗎
1、我記得保險(xiǎn)公司也是在講巴2的時(shí)候講的，為什么答疑說不在巴2里面。如果不在，那保險(xiǎn)公司的規(guī)定是在哪個(gè)辦法里面的？ 2、答疑說MRC一般是SRC的0.2～0.45，但是上課的時(shí)候我記得說的是0.25～0.4，請(qǐng)確定一下哪個(gè)區(qū)間是對(duì)的？
請(qǐng)問這個(gè)B選項(xiàng)對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)在哪里
A 說的set risk appetite也不是senior management 的責(zé)任吧，講義上說是board的責(zé)任啊
老師，可以總結(jié)一下所有風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的資本金各自的計(jì)算方法嗎？似乎并不是每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)都有sa, bic, ama, ama等四個(gè)方法，我們有時(shí)候和internal mode approach (advanced and foundation) 又混著說了，我就有些混亂。麻煩了
老師B不太懂怎么用模擬的方法估計(jì)模型風(fēng)險(xiǎn)
如何理解，common equity，用CAPM算出來的收益率即為成本？謝謝
老師您好！這道題的C選項(xiàng)確實(shí)讓我猶豫了一下，圖中題目2，當(dāng)時(shí)老師講的時(shí)候是說securitization product一般期限比較長(zhǎng)需要放在banking book中所以2是錯(cuò)誤的，這道題巧了正好有一樣的表述，請(qǐng)老師幫忙看看明確一下？
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