第3個(gè)表述中，后半句有“has done well”和“has performed well”的表述，是不是理解為不應(yīng)為過去的表現(xiàn)付款，而應(yīng)為未來產(chǎn)生的業(yè)績付款。
老師，是不是涉及到var都用單尾，這塊忘記了……啥時(shí)候用單尾啥時(shí)候用雙尾
A、D怎么理解
題目中的R ^2, 絕對(duì)值都比較低，0.27，是不是可以說這個(gè)模型的解釋力度是不夠的？D選項(xiàng)， 老師講解是-0.5small, 如果是short的話，那應(yīng)該是+0.5 short small 吧，如果是負(fù)號(hào)的話應(yīng)該是-0.5 long small吧
C 中持續(xù)產(chǎn)生alpha什么意思？
對(duì)定義有點(diǎn)不理解，為什么要風(fēng)險(xiǎn)可調(diào)整的，一個(gè)基準(zhǔn)不是應(yīng)該不變的嗎，為什么要隨風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)才算合格的基準(zhǔn)
這里利率下降 價(jià)格不是應(yīng)該上升嗎？ 為什么還要支付浮動(dòng)呢？
請(qǐng)問老師C和D為什么是錯(cuò)的？以及，D的against是否定的意思嗎？against我記得有反對(duì)還有依靠就是about的意思。請(qǐng)問如何理解這道題？謝謝
還是不太理解C，文件怎么能依賴外部驗(yàn)證呢？不應(yīng)該是機(jī)構(gòu)對(duì)自己的文件負(fù)責(zé)嗎？反觀B，一個(gè)金融機(jī)構(gòu)沒有自己的合規(guī)團(tuán)隊(duì)有些不正常且不符合實(shí)際了。麻煩老師解惑
這套題為何沒有視頻講解？
老師您好！我們就用這道題來看吧！如果我沒算錯(cuò)的話Portfolio VaR應(yīng)該是5.43%，那fund manager的active mgt VaR是不是就是5.43%-13%=-7.57%？
老師提到的次可加性，記得VAR是不具有次可加性的，但視頻中老師說了這是次可加性？ 另外想問，次可加性，是需要符合什么樣的特征？謝謝
第III項(xiàng)，這統(tǒng)計(jì)量越大，就越容易拒絕，說明模型越顯著。越顯著的意思就是越能拒絕原假設(shè)=0的情況，從而確定系數(shù)不等于0，系數(shù)不等于0，說明模型解釋力度越大====是這樣理解么？謝謝老師
請(qǐng)教一下這里的founding risk和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)里的funding liquid risk不是一回事兒，對(duì)嗎？印象中founding liquid risk時(shí)間越長的話，融資的寬限期就越長，應(yīng)該是風(fēng)險(xiǎn)越小的。這么理解，對(duì)嗎？
a選項(xiàng)為什么不可以通過diversified 來解決一部分不對(duì)稱的風(fēng)險(xiǎn)？
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