金程問(wèn)答
精 請(qǐng)問(wèn)，求組合標(biāo)準(zhǔn)差需要乘以權(quán)重，但是組合var，不需要權(quán)重，想不明白？麻煩仔細(xì)講下
老師為什么第一項(xiàng)是錯(cuò)的，hedge fund 和mutual fund的 表現(xiàn)不一樣么，能麻煩幫講解下么，謝謝啦
積極風(fēng)險(xiǎn)指的是組合收益減基準(zhǔn)收益還是組合收益減基準(zhǔn)收益的方差？
羅列的這些對(duì)沖基金所有策略中,哪些是directional的,哪些是non-directional的, 可以幫忙寫(xiě)一下嗎謝謝
這個(gè)policy risk和policy mix risk有什么區(qū)別
老師對(duì)B選項(xiàng)的解釋?zhuān)覜](méi)明白
這里沒(méi)懂，跟期權(quán)有什么關(guān)系呢
這里為什么不能直接回歸1式得到alpha1？用2、3式的回歸結(jié)果來(lái)反推不是更麻煩嗎？
老師，請(qǐng)?jiān)倬唧w講解一下d選項(xiàng)
老師，這道題是否可以用delta y計(jì)算出delta L，delta S=delta A - delta L，delta A=350*（-50%），delta L=180*14*（-2%）？
這道題針對(duì)A選項(xiàng)，我們判斷基金經(jīng)理是否相對(duì)基準(zhǔn)為我們帶來(lái)收益，是看的alpha的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)是否顯著吧，而與a本身數(shù)值正負(fù)無(wú)關(guān)，如果顯著，無(wú)論對(duì)于a是正數(shù)還是負(fù)數(shù)，它都可以為我們帶來(lái)相對(duì)基準(zhǔn)的收益？這個(gè)圖片上的問(wèn)答感覺(jué)就是錯(cuò)誤的。
能在解釋一些c選項(xiàng)的負(fù)偏嗎？結(jié)合本題的產(chǎn)品解釋
老師，這個(gè)t檢驗(yàn)的過(guò)程方便幫忙回憶一下么？原假設(shè)到最后的結(jié)論
這道題表述有問(wèn)題吧。原因如下：
在一級(jí)假設(shè)檢驗(yàn)里，統(tǒng)計(jì)量是不是只有P是越小越拒絕呀？然后P/T統(tǒng)計(jì)量都是對(duì)單個(gè)變量的檢驗(yàn)，F(xiàn)是對(duì)整體的檢驗(yàn)？
程寶問(wèn)答
