金程問(wèn)答
為什么不是這么算呀？
不是說(shuō)可轉(zhuǎn)債是凈的long γ跟Vega么？這兩個(gè)指標(biāo)也能通過(guò)再對(duì)沖？
老師，C選項(xiàng)又沒(méi)說(shuō)是完全分散化，怎么就不關(guān)心他的total risk？而且講的時(shí)候不就是說(shuō)單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)大、整個(gè)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)不一定就大，所以要看整個(gè)組合的risk，那不就是更關(guān)心C選項(xiàng)，而減少對(duì)單個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注D 嗎？感覺(jué)老師是在硬說(shuō)D對(duì)。。
老師，這個(gè)地方回答的是不是有問(wèn)題，book-to-market ratio越高，說(shuō)明未來(lái)潛力越大
可是我看教材說(shuō)的是Collapse of LTCM 投資者對(duì)Hedge Fund興趣大減.Dot Com Bubble 的確令機(jī)構(gòu)投資者對(duì)Hedge Fund 興趣增加。所以我認(rèn)為B的只有後半句正確。
最優(yōu)化組合跟調(diào)整阿爾法規(guī)模縮減是一樣的概念么？如果不是，為什么要縮減阿爾法規(guī)模？是為了排除誰(shuí)的主觀？
69題目，組合的VAR為什么不是邊際VAR乘以這兩個(gè)頭寸相加而成
老師好，這種一般用的是哪個(gè)return是看什么的
增量VaR指的是新增加一個(gè)資產(chǎn)頭寸后，VaR的變化量嗎？為什么求B，減的卻是A？ VAR(P+B)-VAR(B)
精 沒(méi)看懂。45%這是咋來(lái)的哈。這道題能麻煩講清楚一點(diǎn)嗎？
吳老師解釋的buy CDS，為啥是short方，不應(yīng)該是longCDS是，long方嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)下這里第四行，意思是policy mix VaR恒大于active management VaR的意思嗎？
不同的貝塔算出來(lái)的詹森阿爾法相互可比嗎？記得一級(jí)里面學(xué)的是比較詹森阿爾法需要貝塔相同
老師 選項(xiàng)C里，C基金只投了61%小盤(pán)股 就說(shuō)明C是投小盤(pán)股的，這樣未免有些以點(diǎn)蓋面了吧
DB和DC具體區(qū)別是什么呀？最終由誰(shuí)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)？?jī)蓚€(gè)概念有一些混淆
程寶問(wèn)答
