所以beta是代表我有多少百分比的錢投入到了這個項目里嗎
不是說低風險異常的貝塔和收益是反比 CAPM中的貝塔與收益是正比嗎
Question C這塊可以推一下嘛，麻煩了
這里沒咋明白，不愿意要波動率，怎么還接收浮動的波動率呢
這里的標準誤為什么等于sigma除以根號n？
請問老師A的后半句是什么意思use the (CAPM and multifactor) concept of diversification to ensure that the factors capture size and value effects by averaging across many stocks.
II. To search for a benchmark that is more representative of a portfolio’s investment style. 請問老師這句話和多元回歸有什么關系
題目哪里看出來T檢驗結果要和1.645比較？
本質可以理解為向不是最優(yōu)方向調整，最后得到的也是非最優(yōu)的？
這題戴耳機聲音都很輕 另外她說所有的risk management 單題聲音輕的都必須開到最大才能聽見一絲響
聲音太輕了
精 老師好，CashNeutralAlphas和RiskFactorNeutralAlphas這兩個詞用中文解釋是什么意思呀？看英文不太好理解。
老師 關于這里的選項B,還是有一些困惑。就是利率下降，那么每期給投資者的利息就下降了 （r*本金 下降），那么不是每一期支付的都變少了嗎？ 難道是因為最后一筆本金支付的最大 所以主要看最后一筆（無視期間現(xiàn)金流）。最后一筆用折現(xiàn)看的話是r在分母 所以r下降 P上升 所以風險更大嗎？其次是 另一個角度的思考，funding risk不是融資風險嗎？是借錢能不能借到的風險。利率下降 我們的融資成本變低了 這樣還是風險降低了的感覺呀。
基準沒有的，擴充，并且權重設為0?；鶞识嗟模还芩?。是這樣吧？
老師您好！再確認一個細點：圖中的2道題，我知道{mu(1-day)=0}是可以不考慮均值，但另一道題計算VaR為何也不需要使用-(mu-zσ)而直接用zσ
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