金程問(wèn)答
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)這一章我們提到獲取流動(dòng)性溢價(jià)是賣流動(dòng)性好的資產(chǎn)買流動(dòng)性差的資產(chǎn) 而在這道題里獲取波動(dòng)性溢價(jià)也應(yīng)該是買波動(dòng)性差的資產(chǎn)，賣穩(wěn)定的資產(chǎn)，也就是獲取波動(dòng)性才有溢價(jià)，sell volatility就是賣波動(dòng)性了呀
老師，516其他答案為什么錯(cuò)能講一下嗎？
C也屬于rm的部分啊，d更像business unit backtesting/monitoring
expected payoff and expected return 不都是收益嗎？我覺(jué)得這道題的關(guān)鍵是要理解這兩個(gè)區(qū)別，老師可以介紹下嗎？從字面意義上，這兩個(gè)都是表達(dá)預(yù)期收益
我怎么從題中判斷，這里說(shuō)的互換是收固定支浮動(dòng)還是收浮動(dòng)支固定?。?
questionC這么做為什么不對(duì)呢
C選項(xiàng)market index portfolio是指的rp-rf，safe asset指的是rm-rf嗎？
IR/TEV的含義是什么
請(qǐng)問(wèn)sample sd 和population sd有什么區(qū)別呀？
老師 關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)誤、TE、TEV能否統(tǒng)一解釋一下，完全記混亂了
這個(gè)題目久期和債券價(jià)格，swaprate是什么關(guān)系的變化？
能不能先算之前的VaRp（用VaRp^2=VaR1^2+VaR2^2+2*pho*VaR1*VaR2呢），然后再算之后的VaRp，然后再相減呢？
B選項(xiàng)到底是為啥不對(duì)呢
這道題中，期初投入不是100000 嘛？1時(shí)刻收入是105000，為什么老師期初投入輸入的是105000啊？是輸錯(cuò)了嘛？
10%這個(gè)數(shù)字哪里來(lái)的，我從來(lái)沒(méi)在講義里看到過(guò)
程寶問(wèn)答
