老師，請問在巴3補(bǔ)充版開始市場風(fēng)險計(jì)算就是標(biāo)準(zhǔn)法跟basic法嗎？之前的ima方法是取消了嗎？因?yàn)榭吹筋}目很多都是考ima的，很少有考查basic的，而且ima還涉及到回測，如果ima取消的話回測是不是就是沒用了？
操作風(fēng)險百題49題題干說Basel III下的SA方法，是不是錯了，應(yīng)該是Basel II的時候規(guī)定的SA
老師，IMA的回測期是250天，來決定懲罰因子。想請教下，記得以前講過time horizon有10，20，40，60，120天的，請問這個是什么？也是和IMA相關(guān)的
老師～ 網(wǎng)課中老師說C選項(xiàng)的前半句是對的，前半句里是divisional啊，RAF中第一步不是公司給出整體的方向risk appetite么，那選項(xiàng)中為什么divisional也是對的呢
操作風(fēng)險這個課程順序不是按照課件順序來的，感覺都打亂了，很多后面的課程需要用到前面的知識，但是并沒有講到，這個和我制定學(xué)習(xí)計(jì)劃有關(guān)系么？這個順序?qū)W起來很費(fèi)勁啊
CCB和CCyB有什么不同，感覺兩者都是在經(jīng)濟(jì)好的時候拿出一部分做緩沖
講義哪里講到這個知識點(diǎn)
D選項(xiàng)如何理解，這樣不算道德問題嗎
IRC不是衡量市場風(fēng)險嘛 那不是應(yīng)該是10天99％的 第三說的不是啊
risk-based是指什么？為什么leverage ratio是non-risk-based？
我看到答疑中說AMA在Basel III 中被取消了，那么Basel III 中還剩下哪些計(jì)量方法，只有SMA了嗎，還是說還有其他的
model specification error是什么意思？都有哪幾種？為什么ABC都屬于這種錯誤？
精 不理解這里為什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 負(fù)責(zé)monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 負(fù)責(zé)act 難道不應(yīng)該是一線業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)act，然后上一級負(fù)責(zé)monitor更貼切嘛
可以把講義上basel3的IMA的截屏給我嗎 我只在basel2.5的講義上看到過這個公式
我記得當(dāng)時講巴塞爾2 的時候只說credit RWA乘數(shù)是12.5，market RWA乘數(shù)也是12.5嗎？還有其他的乘數(shù)嗎？到了巴3是不是也是這么算的？
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