操作風(fēng)險(xiǎn)有大量小損失和少量大損失這個(gè)特征要如何對應(yīng)loss distribution里面的右偏的情況呢，可以把圖像和對應(yīng)的橫縱坐標(biāo)的含義說明一下嗎，一直對這個(gè)不是很清楚
老師可以問一下這一題的知識(shí)點(diǎn)具體對應(yīng)講義上的哪里嘛，在stress testing這一節(jié)好像沒有看到相關(guān)的內(nèi)容
C中每單位EC的融資成本≠equity cost 吧，只比equity cost無法比較啊
可以解釋一下這道題的每個(gè)選項(xiàng)嗎
老師，C建模嚴(yán)重程度用lognormal分布，這個(gè)分布不是沒有負(fù)數(shù)嘛
The sharing of cyber-security information from a bank to its regulator(s)/supervisor(s) is generally limited to cyber-incidents based on regulatory reporting requirements. 這里的regulator(s)/supervisor(s) 有什么區(qū)別嗎？兩者都是監(jiān)管機(jī)構(gòu)嗎？
舉例說明如何區(qū)分內(nèi)部欺詐和客戶產(chǎn)品兩類的unauthorized
老師，weibull分布是什么
麻煩分別介紹一下在basel1，basel2，Basel3下，市場風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算方法和公式
老師好，我想問一下a選項(xiàng)，既然這個(gè)交易對手已經(jīng)被這家公司收購了，為什么還要去考慮交易對手的風(fēng)險(xiǎn)？我理解的就是交易對手風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)不存在了。
請問巴塞爾3規(guī)定leverage ratio>=3%,然后對全球系統(tǒng)性重要銀行的要求是在這個(gè)3%基礎(chǔ)上加上額外資本50%，那么leverage ratio3%是針對所有銀行嗎？課件上mei?zhao?沒找到
請問老師，crm是2004年巴塞爾二首次提出，并且沒有刪除，一直沿用的嗎
c沒明白，可以講一下嗎
老師，壓力測試不是使用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行測試嗎？為什么有forward looking factor？
老師好 機(jī)構(gòu)投資者對對沖基金有什么影響 有練習(xí)題目嗎謝謝
程寶問答
金程問答