如果抵押品的風(fēng)險加權(quán)系數(shù)比原產(chǎn)品的風(fēng)險加權(quán)系數(shù)還大，按照巴塞爾2要求匯總計算然后加總，那么，得到的總RWA比巴塞爾1（沒有抵押品要求）還要高，對嗎？那么，考慮抵押品后，反而RWA更大了？
請問老師，新教材中“巴塞爾協(xié)議”這一部分跟以前的區(qū)別大不，可不可以參照去年學(xué)的視頻還有筆記和習(xí)題？
相關(guān)性等于1不是沒有分散化效果嗎
老師，公式中的N-1(99.9%)是多少呢？
最后一句話啥意思呢，cva的計算和市場風(fēng)險怎么又扯上關(guān)系了
老師，在交易所交易的，是不是都是CCPS
第6條中的IRB方法和 SA方法都是針對信用風(fēng)險的計算嗎？IRB方法是basel2提出的?SA方法是basel1提出的？第6條中的SA跟講義89頁的操作風(fēng)險計量SA無關(guān)吧？請老師指教，謝謝
IRC的知識點可以稍微整理一下講一下么
老師您好，請問普通股和優(yōu)先股股東權(quán)重相加等于1嘛，謝謝
老師，為什么梁老師在操作風(fēng)險第二節(jié)ERM的12：35-12：45說評級越高，預(yù)留的經(jīng)濟資本越多，評級越低，預(yù)留的經(jīng)濟資本越少？
老師，Basel 1——Basel 3.5的時間線能再梳理下嗎？
市場風(fēng)險的標(biāo)準(zhǔn)法是什么 five categories 是什么
老師你好 可以在解釋下SRC IRC是分別針對什么來計提的資本金嗎？之前周老師說SRC是針對credit spread risk，而IRC是針對債券違約或接近違約的風(fēng)險，姚老師強化班提到SRC 是針對counterparty risk來計提的資本金，感覺還是沒有理解
小損失比較多 為什么是肥尾呢
習(xí)題集387 這些模型假設(shè)看起來都不合理，為什么可以C又有什么不同呢，百題的時候好像沒有理解，請老師再解釋下
程寶問答
金程問答