老師，公式里（見圖二）不就要求與前一天的Var做比較嗎？這題里為什么用到的是“l(fā)atest 10-day”的數(shù)據(jù)？
這道題百題視頻里沒有講，請老師講解一下
老師這里說第四點是信用風險中對于模型的依賴度。【wrong】
這里一個資產不能同時計入分子和分母，如果一個資產既符合分子的特征又符合分母的特征，那應該計入哪一個
老師，請問cva不是屬于信用風險嗎？為什么在巴三的時候CVA是影響了市場風險的資本金計算？
操作風險92題可以再詳細說一下嗎
老師，請問關于操作風險的4種計算資本金的方法。是否BIA和SA是用gross income; AMA是只用損失數(shù)據(jù)（不用imcome數(shù)據(jù)）；SMA是即用損失數(shù)據(jù)也用gross imcome數(shù)據(jù)這樣？
第74題，D選項，在巴塞爾的要求中，銀行的市場風險不是計算的是10天的var么，為什么是1年的？
老師你好 這邊不太明白姚老師講的 “評級和置信水平有關”這一點該怎么理解呢？
老師我想問市場風險、信用風險、操作風險計算VaR時巴塞爾要求的time horizon和置信水平各為多少
請問老師coｍｍon equity Tier 1 capital charge以前沒算過這樣的計算題，請問是考綱內的嗎？其次想問 charge為什么是%的形式，不應該是個數(shù)字嗎？ratio才是百分比的形式。所以沒懂這個charge的分母為何和capital ratio requirement的分母都是同一個RWA的信用市場操作風險的加總。麻煩您指教
老師，為什么這道題你的白板書中寫VAR是99%，oneday。但是現(xiàn)在又說是99%，10day？
老師好，可以解釋一下CFP和stress test的關系嗎？為什么選B呢？不是很理解
市場風險測量時間范圍是10天，置信水平是99%對嗎？那為什么選項2說1天是正確的？請解答，不要周琪和高云
現(xiàn)在衡量最低的方法是什么，還是AMA嗎，巴塞爾協(xié)議3規(guī)定的標準化方法的英文縮寫是什么，它不是取代了所有方法嗎，他是最嚴格的嗎
程寶問答
金程問答
