老師，計(jì)算NIM時(shí)，公式中的分母，是不是就是net worth?。?
老師，這個(gè)assuming 10% price appreciation在這里是什么用處呢？參與杠桿的計(jì)算嗎？謝謝
Leverage
請(qǐng)問壓力測(cè)試的情況也要用今天的LIBOR嗎？不可以用假定的0.5%的LIBOR嗎？謝謝
老師你好，這頁(yè)ppt 里最后的例子，為什么市場(chǎng)價(jià)格下跌會(huì)增加bid-ask spread呢
老師，請(qǐng)問這類型的計(jì)算是不是考試不要求了？為什么講義里面都沒有舉例過？
老師可以放一下VaR計(jì)算公式的講義嗎？（LVaR = VaR ＋ LC的第一部分的計(jì)算公式）
B就是反的，你沒有deposit哪來(lái)的資產(chǎn)？怎么能說(shuō)資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為deposit。這也得有資產(chǎn)再說(shuō)吧。這不是先有雞還是先有蛋？
第3個(gè)月回購(gòu)開始時(shí)，銀行將債券抵押出去，此時(shí)收到的錢里面包括了0.25-0.5年的應(yīng)計(jì)利息50000×10%×0.25，但是0.5年的時(shí)候又收到了50000的coupon，這個(gè)不是重復(fù)計(jì)算了嗎？
GC不是指的repo rate么 也就是用普通國(guó)債作為抵押物的repo rate，這跟國(guó)債價(jià)格變動(dòng)怎么聯(lián)系在一起？
麻煩老師總結(jié)一下repo的整個(gè)過程和相關(guān)費(fèi)用的計(jì)算
可以再解釋一下d選項(xiàng)嗎，負(fù)債端小于0，nw不是應(yīng)該是increase嗎？
請(qǐng)問 老師上課講的時(shí)候 針對(duì)這種不頻繁的交易品種 還特別說(shuō)明了只是低估風(fēng)險(xiǎn)，但是收益是正確的。為什么這里收益又是高估的呢？
這里的D 是不是對(duì)的啊
老師95%的VaR為什么不用雙尾來(lái)計(jì)算呢？，什么情況下用雙尾計(jì)算，什么情況下用單尾計(jì)算，老師這個(gè)能做下總結(jié)嗎？
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