金程問(wèn)答
C選項(xiàng)，不同期限配置不同成本怎么就從固定轉(zhuǎn)化成浮動(dòng)利率了？不理解
麻煩老師再講下A和D選項(xiàng)，A選項(xiàng)里的 limit structures怎么理解，D選項(xiàng)到底是對(duì)的還是錯(cuò)的，為什么回答下面有的老師說(shuō)D是對(duì)
麻煩老師重新講一下這道題，以及每個(gè)選項(xiàng)，謝謝
基礎(chǔ)班講義里沒(méi)有survival report
這里計(jì)算VaR為什么用雙尾的Z值？
為什么計(jì)算Var的時(shí)候前面有二分之一，為什么是u+z*sigma,but not u-z*sigma.
我有個(gè)問(wèn)題首先liquidity GAP=source-use 所以source能不能理解成負(fù)資產(chǎn)的絕對(duì)值?正負(fù)債的絕對(duì)值 use則為正資產(chǎn)的絕對(duì)值?負(fù)負(fù)債的絕對(duì)值感覺(jué)這樣理解起來(lái)更符合邏輯然后每個(gè)月算出的liquidity GAP也一樣就是四月的那個(gè)我算的source是25use是35結(jié)果還是負(fù)10就是頭寸不一樣 為什么啊
借來(lái)的6m應(yīng)該計(jì)入debt吧，不用在分母減掉嗎
C沒(méi)太理解
為什么利息要算6個(gè)月的， repo 不是在3個(gè)月的時(shí)候就終止了嗎？整個(gè)流程是什么樣的
計(jì)算invioce price，為什么要加Accrued Interest？最后乘(1—haircut)又是什么含義呢？
老師麻煩講一下 deposit brokerage index. brokered deposit 具體指什么 為什么這個(gè)指標(biāo)越大，流動(dòng)性反而越糟糕。
老師，這道題的C選項(xiàng)，提前終止條款為什么可以對(duì)流動(dòng)性產(chǎn)生反向的影響呢？我知道because后面的解釋部分是提前終止條款的定義，但是我不理解because前后有什么邏輯關(guān)系
老師，market index指的是什么？跟主動(dòng)投資或被動(dòng)有什么關(guān)系？
C選項(xiàng)，如果計(jì)算的是daily var，那么T上升，sigma1-day=sigma T/根號(hào)T sigma1-day應(yīng)該變小，LVAR/VAR應(yīng)該變大啊
程寶問(wèn)答
