請問，如果信用風險使用內(nèi)部模型，是不是公式可以改寫成total capital/（CRCcr*12.5+MRCmarket*12.5+ORCop*12.5）>=8%?如果是這樣，巴塞爾假設所有風險之間的相關系數(shù)為1，那么分子就等于三個capital之和，分母等于三個capital*12.5，那么結果肯定是等于8%，這個計算還有什么意義？
老師，請問計算EC的思路是什么呢，在市場風險中主要講的是VAR和ES，信用風險主要講的是credit Var，操作風險好像沒怎么講，流動性風險主要講的是幾個指標，那一個公司的EC怎么算呢？把市場風險和信用風險的VAR加起來？
請問老師convolution是什么？這部分是哪一章節(jié)的知識點??？以及為什么C選項說模型可以確定oprational risk的原因，我覺得不可以啊？D我的理解是需要考慮不同過程所數(shù)據(jù)的損失數(shù)據(jù)的相關性，感覺沒問題啊？
第294題，不是很明白各個選項的意思，請逐個解釋一下什么意思，并說一下為什么對或不對？
Can u explain in detail of all of the four answer in Chinese? last year the explanation in video is better.
老師，第三條中，NSFR does not explicitly simulate a stress scenario，這個該怎么理解？
老師可以寫一下這道題的公式嗎
老師，沒聽懂C錯在哪兒
老師請再講一下D
financial cost是否記錄在報告中，都有哪些類型屬于financial cost .
再講一下d選項
B選項老師是不是翻譯并理解錯了？“2008年，巴塞爾委員會承認2007-2008年信用市場動蕩中的大部分損失源于信用評級變化、信用利差擴大和流動性喪失，而非違約” 這個不是事實嘛？？
Mc和Ms區(qū)別是？
老師，題目a答案少了一個not，導致意思相反
penalty multiplier 就是ms嗎
程寶問答
金程問答