老師，題里面說的估計(jì)moment指的是計(jì)算波動率嗎，EWMA還有GARCH等等都可以用來計(jì)算吧
1、這里說的是巴2，但A說的市場風(fēng)險(xiǎn)的IMA出現(xiàn)在巴2之前的修正案。 2、市場風(fēng)險(xiǎn)的IMA和信用風(fēng)險(xiǎn)的IRB都考慮了相關(guān)系數(shù)，且從使用來看都會具有分散化的好處?。ㄖ灰嚓P(guān)系數(shù)＜1）。 綜上，AB都是符合題意要求的考慮了相關(guān)系數(shù)的答案，但因?yàn)锳出現(xiàn)在修正案而非巴2，所以應(yīng)該選B。 請問這個(gè)解題思路哪里有問題？
這里講只有利率和外匯的一些合約可以用original exposure method，但是前面的課件表格里面說IRS和foreign exchange rate也可以使用current exposure method？？ 如果兩種方法都可以用，我應(yīng)該怎么選？
這題過程和答案是什么
老師您好！這道題關(guān)于D選項(xiàng)termination clause有些疑問，難道認(rèn)定為default以后還要TP an oppurtunity to fix么？
這題IRB不該出現(xiàn)呀。。diversification benefit不應(yīng)該是只要相關(guān)性不等于1就有diversification benefit么？BCBS允許銀行估算3個(gè)參數(shù)，給定相關(guān)性系數(shù)呀
老師您好！請問Basel Accord中的liquidity horizon是不是都可以用square root來scaling？與之對應(yīng)的就是FRTB中stressed ES的LH，是不是只能用那5類不能scaling？
FRTB是basel3還是basel3 reform
老師，這里的主動被動指的是誰呢？為什么hacking這些算主動的呢？這不是被黑客攻擊嗎？
老師，為什么利率互換能用original value method計(jì)算CEA，origin不是僅用于interest rate和foreign exchange嗎？
advanced IRB是否需要回測
老師，1.AMA方法能大致講一下具體流程以及需要注意的點(diǎn)嗎？2.為什么太復(fù)雜，為什么它使用模型就對風(fēng)險(xiǎn)的敏感度更高，是因?yàn)闆]有用過歷史數(shù)據(jù)，只做情景分析嗎？還是什么
能講解多些Negative Binomal Distribution 嗎？還是不明白
老師 請問一下建模的時(shí)候既然是肥尾為什么用Weibull而不是frechet？
這里老師對AML的解釋錯了吧，不應(yīng)該是Anti-Money Laundering嗎？
程寶問答
金程問答