金程問(wèn)答
想問(wèn)一下，操作風(fēng)險(xiǎn)中講的risk capital也就是EC，是不是包括了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、及操作風(fēng)險(xiǎn)加總的Unexpected loss，而不是單指操作風(fēng)險(xiǎn)的UL？
老師。EC是需要每天計(jì)量的嘛？（視頻講解說(shuō)事前每天計(jì)量，事后每月或每季）不是很明白，而且講義沒(méi)有說(shuō)需要每天計(jì)量呀，想象每天計(jì)量覆蓋UL的EC似乎不太現(xiàn)實(shí)的樣子。
老師可以總結(jié)一下危機(jī)前后巴塞爾協(xié)議的變動(dòng)嗎
C選項(xiàng)這是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)怎么沒(méi)印象了
66題，A項(xiàng)后半句好像有問(wèn)題。講義上說(shuō)只有CET1沒(méi)達(dá)到7%才要限制資本分配，并沒(méi)說(shuō)Tier1、2沒(méi)達(dá)到也要限制呀！這個(gè)依據(jù)好像沒(méi)有吧
除了剛才的問(wèn)題，還有百題５３題Ｄ．看解析沒(méi)看懂，ａｄｄｅｄ?。簦铩。簦瑁濉。恚酰欤簦椋穑欤椋澹颉。妫欤铮铮颉。铮妗。常疄槭裁词菍?duì)的？哪里有乘數(shù)呢，這里也沒(méi)有其他需要算乘法的呀，只是超過(guò)ＶａＲ的量交資本金啊。
百題第21. 第一句話為什么是對(duì)的？我理解的是，獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督部門是獨(dú)立的，而IRO員工的工資依賴于how frequently the trader of XYZ bank use model那么就是風(fēng)險(xiǎn)部門不獨(dú)立了，依賴于交易部門的操作了，怎么能對(duì)呢。vetted by the IRO是修飾model的，交易部門用什么model用的多，用驗(yàn)證的還是不驗(yàn)證的 都是交易部門自己的事情，而如果用交易部門的model使用來(lái)限制風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督部門的薪水，那么就有問(wèn)題了。所以我認(rèn)為第一句是錯(cuò)的。
這是操作風(fēng)險(xiǎn)百題的30題，操作風(fēng)險(xiǎn)老師不讓我問(wèn)，我猜題目應(yīng)該是信用風(fēng)險(xiǎn)這一塊兒 具體看如下圖 操作風(fēng)險(xiǎn)百題30題因?yàn)閳D片數(shù)量限制上傳不了， 麻煩老師自己找一下操作風(fēng)險(xiǎn)百題的30題
老師，這道題A中CCB不是在自己認(rèn)為經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候計(jì)提的嗎，這里說(shuō)是壓力時(shí)候?yàn)槭裁磳?duì)呢
麻煩老師講解一下B和D
B選項(xiàng)，為什么有效的ERM不能stronger stakeholder management？
1.沒(méi)看懂買黃金分母表達(dá)的原因，主權(quán)債務(wù)和黃金都在分母對(duì)吧，權(quán)重如果都是50%，應(yīng)該不變才對(duì)吧？ 2. 主權(quán)債務(wù)要匹配資金么？ 3. ASF中不同的權(quán)益也要配不同比重么？可以再詳細(xì)講一下么？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)LR buffer是在原10.5%的資本充足的基礎(chǔ)上加3%，還是說(shuō)，只用滿足這個(gè)比率即可？
可以再解釋一下這道題的每個(gè)選項(xiàng)嗎
課件這里的LDA方法不記得了，麻煩再講一下？
程寶問(wèn)答
