老師可以再解釋一下為什么自身的存活率等于1-自身的違約概率嗎
這一部分ppt有講嗎
關(guān)于這道題目，為什么收入libor +30bp, 換算成金額乘以的不是升值后的market value 而是最初的本金呢？
老師，這個方法里面的SA和SB有點不太明白，為什么spread還要乘以預(yù)期余額經(jīng)時間調(diào)整后的現(xiàn)值
老師，如果第四步驗證失敗，需要退回第一步還是第幾步呀？
expected loss 用什么覆蓋， 包含在資產(chǎn)的定價里面嗎
題目不是針對senior提出的expense嗎，為什么是所100*20 bp"
老師好，這道題米中的現(xiàn)金流入計算 98×500000×7% 中的 7% 是如何得來的，謝謝啦。
KVA全稱為？
Counterparty Threshold指的是什么？
這這個例子里的5個情景，對應(yīng)的概率是每個情景20%嗎？為什么老師說是，20%，40%，60%，80%，100%？Scenario 1對應(yīng)的是20%還是100%？
什么時候用（1-e^T）-（1-e^t）什么時候用conditional 直接1-e^deltat什么時間用e^-t*（1-e^-T） 分別題目是怎么說的
老師好，容易某A公司賣CDS的具體情形是什么？不太理CDS謝謝
T2時刻，110大于threshold+mta，為什么不補充抵押品？ 公式是mtm＞threshold+mta+Credit support balance，才計算補交多少抵押品嗎
cds的買方應(yīng)該支付的是spread，但是在實際中購買cds是要定期支付coupon，所以說s和c之間的差值需要在期初一次性結(jié)清嗎？
程寶問答
金程問答
