T2時刻,110大于threshold+mta,為什么不補充抵押品? 公式是mtm>threshold+mta+Credit support balance,才計算補交多少抵押品嗎
cds的買方應該支付的是spread,但是在實際中購買cds是要定期支付coupon,所以說s和c之間的差值需要在期初一次性結(jié)清嗎?
這兩個情況怎么分析
前面有一題,說Foreign currency defaults result from a lack of ability to print money in that currency, while local currency defaults are caused by a loss of power in printing currency or a deliberate trade-off between default and currency debasement.是對的,這里也說Local currency defaults can occur even when countries can print more local currency, while foreign currency defaults are primarily driven by deliberate trade-offs between default and currency debasement.是對的。也就是deliberate trade-offs between default and currency debasement是適用于本幣也適用于外幣? 另,該題的A選項前半句,對應上一題的答案“外幣違約result from a lack of ability to print money”,那這里說“Foreign currency defaults typically occur due to constraints on printing currency”應該也對?
老師你好我忘記怎么按計算器算這種C什么的了可以教我一下嗎。還有可以麻煩老師教我一下如何改計算器的小數(shù)點幾位嗎?我想把它改成顯示小數(shù)點后四位的。謝謝老師!
請問楊老師關于netting到底哪個回答正確
我沒理解為什么C的式子還要乘以一個時間,不是損失已經(jīng)折現(xiàn)了嗎
為啥lgd上升,cva也是上升?這里公式前面不是有個負號嗎?不是應該下降嗎?
這里說的N(d1)考試時候查表是怎么查的啊
提問,關于違約概率的四個概念的提問。
請問這里求條件違約概率的時候,為什么分子的PAB用的是前面的無條件概率的值??
為什么第二個不可以是房屋貸款?汽車和房屋貸款有什么不同的特點?
1.2,1.4,3.3…需要背嗎?
這里credit risk 在receivable and prepayment 和 in delivery sales都有non delivery,slow delivery的risk,為啥呀?
short call and short put都不承擔counterparty 風險嗎?為什么?
程寶問答