老師，請解釋一下場外股票和場內(nèi)股票，哪一種流動(dòng)性更好？為什么說場外的股票的股票流動(dòng)性比債券流動(dòng)性好？是因?yàn)樗枪善?，所以無所謂長內(nèi)外流動(dòng)性都比債券好嗎？一般不是說otc市場的流動(dòng)性都沒有場內(nèi)的好嗎？另外債券不是可以在場內(nèi)進(jìn)行交易嗎？為什么債券反而比場外OTC的股票流動(dòng)性好呢？
流動(dòng)性最好的是front 還是rate exceptation
老師，吸儲(chǔ)放貸如何對應(yīng)的銀行借短投長
老師，考試的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)用spread代替均值的情況嗎？.
D選項(xiàng)后半句對么？幾百個(gè)bp?
為什么大類資產(chǎn)之間流動(dòng)性溢價(jià)小，而內(nèi)部溢價(jià)高
題干信息怎么判斷要不要考慮中間價(jià)？公式寫著spread for I-instrument?
老師，rapo與Reverse rapo，能不能講一下怎么區(qū)分，以及對流動(dòng)性影響
This corresponds to an initial placement of $80 in Equity by the fund's owners plus a loan of $20 by a commercial bank. 這句話其實(shí)是沒意義的對嗎
老師，在repo和reverse repo的案例中，0.25時(shí)刻做repo，債券抵押在別人，但coupon權(quán)屬于我，因此在0.5時(shí)刻產(chǎn)生的coupon按正常業(yè)務(wù)產(chǎn)生的現(xiàn)金流計(jì)入TSECF。在1.25時(shí)刻做reverse repo，債券在我這兒，但coupon權(quán)屬于別人，那在1.5時(shí)刻產(chǎn)生的coupon為何計(jì)到我的TSECF上呢？
老師 currency swap & fx swap & cross currency swap 這三個(gè)區(qū)別是什么呢,各自都是什么樣的過程 搞不太懂
請問老師，bid price和offer price一般是針對bank來說，還是針對trader來說？我的理解是按照銀行外匯牌價(jià)來看，bid就是銀行的買入價(jià)（低），offer就是銀行的賣出價(jià)（高），而銀行的bid買入價(jià)是trader的賣出價(jià)offer，兩者正好是相反的，是這樣嗎？
老師，請問一下表里的TSECCF從第二年開始的值是怎么算的？
這個(gè)題的lc不是應(yīng)該按照第一張圖片里面上面那個(gè)normal market的公式求嗎 就像我第二章圖片那樣
這個(gè)比例意味著什么？為什么要設(shè)置一個(gè)比例
程寶問答
金程問答