金程問(wèn)答
反向價(jià)格影響是什么意思？和市場(chǎng)深度有什么關(guān)系
為什么股票和期權(quán)的對(duì)沖組合需要進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整呢？一級(jí)的有點(diǎn)忘了
enter into 算是buy 還是sell ？
老師，最下面為什么×increased bps就能得net interest income，有點(diǎn)沒(méi)明白謝謝
invoice price=市價(jià)么？
這里持有3個(gè)月的coupon不是應(yīng)該按照notional value來(lái)計(jì)算嗎？為什么還要乘1-15%
這一題haircut為啥是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)而不是利率風(fēng)險(xiǎn)
想請(qǐng)問(wèn)關(guān)于NSFR凈穩(wěn)定融資比率，為什么ASF factor中負(fù)債（作為資金來(lái)源）都是要求剩余期限小于1年，反而RSF factor中資產(chǎn)（作為所需的資金）要求剩余期限大于1年呢？按理說(shuō)，不應(yīng)該是要求更加長(zhǎng)期限的資金來(lái)源來(lái)覆蓋短期限的資金需求才謹(jǐn)慎嗎？
手機(jī)端看不完整，請(qǐng)解決一下
老師，GC-FFR spread是哪個(gè)數(shù)減去哪個(gè)數(shù)??？另外，GC數(shù)值一般是比SC大的嗎（就是說(shuō)special spread是個(gè)負(fù)值）？
FMU 和 SSN是什么意思？
請(qǐng)教老師，cashcollateral是什么意思？如何理解？謝謝
精 第54頁(yè)公式，前面的VaR是隨T變大而變大（平方根法則），后面關(guān)于T的部分也是隨著T變大而變大，那結(jié)論為什么是LVaR隨著T變大而變小呢？
最后一道題的C選項(xiàng)為什么對(duì)，老師能詳細(xì)解釋下嗎？為什么只體現(xiàn)了流動(dòng)性？同樣的債券，只是一個(gè)發(fā)行了一段時(shí)間，一個(gè)剛發(fā)行，什么原因會(huì)導(dǎo)致流動(dòng)性不一樣啊？ 另外，發(fā)行了一段時(shí)間的債券，他的價(jià)格和剛發(fā)行的可能不一樣，為什么沒(méi)有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素？沒(méi)有太理解。謝謝
老師，請(qǐng)問(wèn)是不是liquidity risk管理中都是用reserve（不同于市場(chǎng)信用和操作）？復(fù)習(xí)到流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)里是用expected requirement-reserve管理，而且不管是restricted（用legal reserve）；還是contigent（用cushion、buffer）。都沒(méi)有提到capital。
程寶問(wèn)答
