金程問(wèn)答
老師，沒(méi)理解這道題，還有這張圖的意思
老師，basis risk不是spot price- forward price嗎，這里的基差風(fēng)險(xiǎn)怎么理解呢
所以bond spread與CDSspread軋差，代表了包含liquidity risk premium的信息？
我理解題目問(wèn)的是2007金融危機(jī)前，所以是不是選D呢，金融危機(jī)發(fā)生時(shí)，美元短缺，大家才通過(guò)FX Swap方式借入美元的，2007年之前，美元沒(méi)那么短缺，所以沒(méi)必要用這種高成本方式借美元呀，所以least likely 選D。
請(qǐng)問(wèn)老師，這題怎么理解？
老師，請(qǐng)問(wèn)為什么做多流動(dòng)性差的，做空流動(dòng)性好的
用S計(jì)算LVaR時(shí)，也同時(shí)包含VAR和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)兩方面，老師說(shuō)此方法中VaR和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)LVaR的影響比較容易區(qū)分開(kāi)。問(wèn)題：在用S計(jì)算LVaR時(shí)，不存在某因素同時(shí)造成VaR和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)一增一降的情況嗎？怎么就容易了呢？
AB這種選項(xiàng)不算說(shuō)的不全面嗎
老師說(shuō)FDIC只承保個(gè)人？smallbusiness的存款也承保吧？講義194頁(yè)的表格里有體現(xiàn)。煩請(qǐng)確認(rèn)下，謝謝
第七題中，bidaskspread是0.1，那么計(jì)算流動(dòng)性成本的時(shí)候不是應(yīng)該用（0.1*80*1000）/2來(lái)算嗎？請(qǐng)問(wèn)老師這里應(yīng)該怎么理解??？
老師，交易性的證券產(chǎn)生的浮虧是要計(jì)入損益表，最后會(huì)影響當(dāng)期的資產(chǎn)負(fù)債表。衍生品的浮虧不計(jì)入損益表嗎？
第520題，請(qǐng)解釋一下題目什么意思，以及為什么要選擇A
Foreign exchange swap 是只交換息差不換本金嗎？它和cross currency swap 有什麼分別？
老師您好，這里面那個(gè)保證金是什么意思，會(huì)引起資產(chǎn)負(fù)債表變動(dòng)嗎？還有視頻大概兩分鐘的時(shí)候姚老師說(shuō)自有資金50是從equity里來(lái)的，這是不是有問(wèn)題呢，很不理解，謝謝老師！
老師B和D還不太明白
程寶問(wèn)答
