金程問(wèn)答
老師，隱含波動(dòng)率和相關(guān)系數(shù)有什么關(guān)系
老師請(qǐng)問(wèn)economic capital怎么計(jì)算
第二個(gè)表述，考慮更多的接近現(xiàn)實(shí)的因素會(huì)使得模型越來(lái)越精準(zhǔn)，但是會(huì)使得模型變得復(fù)雜，導(dǎo)致模型風(fēng)險(xiǎn)上升。如果表述改成模型準(zhǔn)確度變大，是不是就是正確的？此外是不是可以得出結(jié)論模型的準(zhǔn)確度和模型風(fēng)險(xiǎn)的高低是不是成正比，模型越精準(zhǔn)，模型風(fēng)險(xiǎn)越高？
第三個(gè)表述單獨(dú)拿出來(lái)，不考慮這個(gè)題干背景的話(huà)，是不是就是正確的？第二道防線(xiàn)對(duì)第一道防線(xiàn)去做access，不是就應(yīng)該用independent data去評(píng)估分析嗎（要不然容易被第一道防線(xiàn)欺騙或操縱）
SRC和IRC考慮的東西好像有重復(fù)
老師這一頁(yè)下面和相關(guān)系數(shù)相關(guān)的計(jì)算公式是在哪里出現(xiàn)的呀，這個(gè)需要背嗎（像這種題目可以直接記PD(99.9%)=0.34嗎）
老師好，BASEL協(xié)議中關(guān)于資本充足率的發(fā)展，我沒(méi)弄明白，麻煩總結(jié)一下。
老師，這個(gè)B選項(xiàng)preferred stock應(yīng)該改成common equity？還是returned earnings
老師，這道題A選項(xiàng)說(shuō)交易部門(mén)更可能遭受業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失敗為什么錯(cuò)了呢？交易部門(mén)不就是要用系統(tǒng)來(lái)完成操作的嗎，還是說(shuō)交易部門(mén)更容易產(chǎn)生欺詐？
有沒(méi)有可能 RAROC > hurdle rate = 做; 但同時(shí) ARAROC < risk free rate = 不做? 這情況應(yīng)如何處理
老師，關(guān)于Ⅲ ，AMA是可以和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)比，但不能在銀行間進(jìn)行對(duì)比，是這個(gè)理解嗎？我記得每個(gè)銀行的AMA都是不同的，因此銀行間是不可比的。
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的backtesting（就是巴塞爾用來(lái)計(jì)算懲罰因子的那個(gè)回測(cè)）是用99%的10天的VAR還是1天的VAR？
老師，這個(gè)IRC的置信區(qū)間和horizon是多少？
是所有類(lèi)的風(fēng)險(xiǎn)都有基本法么？怎么印象中只有信用的才有
老師，這個(gè)表第三行repeated losses 它的threshold是5，但是它的value是6而且比前一次的value（4）還要高，為什么score會(huì)是G呢？G表示的不是做的不錯(cuò)的嗎
程寶問(wèn)答
