team supervision為什么不能說(shuō)prevention controls呢？
老師好，周老師在講FAIR時(shí)說(shuō)是所有factors，然后解釋通過decomposition分解，而不是窮舉。沒太明白意圖，既然要所有因子，那么窮舉不是也合理么？
B為什么不是系統(tǒng)錯(cuò)誤，算到system failure里，跟系統(tǒng)有關(guān)的啊
老師，這個(gè)第四點(diǎn)是什么意思，沒看懂，麻煩解釋一下，謝謝
請(qǐng)問老師，這里是指保險(xiǎn)或外包對(duì)聲譽(yù)都沒有保障嗎？
老師，這題PE的解析A中說(shuō)的，風(fēng)險(xiǎn)之間為了保守起見考慮相關(guān)性為0，可是上課的時(shí)候不是說(shuō)為了保守和審慎的態(tài)度，相關(guān)性看做為1嗎，無(wú)分散化，直接相加就好。
官網(wǎng)習(xí)題，對(duì)于B的解釋是過于保守，但是在實(shí)際basel資本要求計(jì)算的時(shí)候，不就是這么操作的嗎，并不考慮分散化風(fēng)險(xiǎn)？
經(jīng)典題操作風(fēng)險(xiǎn)31題，prior to regulatory adjustment和regulatory adjustment能解釋一下嗎？
百題78， D 的問題是CET1購(gòu)買了 黃金，CET1減少，黃金變成資產(chǎn)，分母增加。老師講的是分子也同時(shí)增加，感覺不是很接近題目所講的內(nèi)容。
老師好，關(guān)于Basel III的第一點(diǎn)：capital requited，core Tier 1≥2.5%*RWA，Tier 1≥6%*RWA，（Tier1+Tier2)≥8%*RWA。而RWA僅僅針對(duì)credit risk，難道Basel III此處的 資本充足率需求僅僅針對(duì)credit risk嗎？同樣還有Basel III中關(guān)于緩沖金額Buffer的要求，也是2.5%*RWA，或者（0-2.5%）&RWA，或者（1%-3%）*RWA，難道buffer也是僅僅針對(duì)Credit risk，不需要考慮operational 和market risk嗎？
百題14， quality data 應(yīng)該是指高質(zhì)量，有質(zhì)量的數(shù)據(jù)，而不是說(shuō)定性的數(shù)據(jù)吧
28題的B選項(xiàng)為何不對(duì)。我之前提問過Basel中哪些方法考慮了Diversification benefits（見圖2）,老師回復(fù)信用風(fēng)險(xiǎn)中的內(nèi)部評(píng)級(jí)法是有分散化效應(yīng)的。哪種解釋才是對(duì)的？謝謝！
請(qǐng)問老師o(wú)perational risk 一般是99.9% 1-year， market risk 99.9%,但時(shí)間一般都是很多的時(shí)間例如10天，60天。 那信用風(fēng)險(xiǎn)為什么也是99.9%， 為什么
周老師說(shuō)第三大防線只挑戰(zhàn)第二大防線，不管業(yè)務(wù)部門風(fēng)險(xiǎn)；但姚老師說(shuō)第三大防線挑戰(zhàn)第一大防線和第二大防線。所以第三大防線到底管不管業(yè)務(wù)部門風(fēng)險(xiǎn)？
老師習(xí)題冊(cè)這題的答案解析和題目完全對(duì)不起來(lái)，題冊(cè)答案選了D，好像不太對(duì)吧
程寶問答
金程問答