還想請問您關(guān)于巴塞爾1的Cookie ratio是Capital/RWA>=8%. 此外是否還有 Tier1 capital/RWA>=4%的要求？（講義沒有提到這個4%）
請問老師，bassel中的總的準(zhǔn)備金是各種risk 的準(zhǔn)備金之和嗎？比如市場風(fēng)險，操作風(fēng)險，流動性風(fēng)險，等等。如果是，有一點(diǎn)疑問就是，每種風(fēng)險的VAR的時期可能不一樣，如何加總呢？謝謝
信用風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法那個外部評級給的權(quán)重要記嗎
為什么都要增加，不是多的一方增加嗎
習(xí)題集364 這是哪個知識點(diǎn) 這種影響怎么分辨呢
I cannot understand why the EL come out? Can u explain in detail in formula? Then substitute the numbers?
Can u further explain answer b in detail? Why is it incorrect? And what is roll rate model? Pls explain in Chinese
押題69:老師好， 請問這道題為什么r上升，NIM會下降呢，NIM=(interest income from loans and investment-interest expense on deposits and other borrowed funds)/total earnings.如果r上升的話， interest income 不會上升嗎？
請問這道題怎么做
What is x Asix representing? probability of default or correlation ?
老師您好，第67題需不需要交CCB是根據(jù)原capital requirement ratio是否達(dá)標(biāo)來判斷的嗎？按照視頻中老師講解的意思，是說CET1＞4.5%就不需要CCB？但是我們上課時候講的CCB是bank在經(jīng)濟(jì)狀況好的時候交的一筆錢，這個是通過financial situation來判斷的，并不是capital ratio？
D選項(xiàng)為什么正確呢，沒聽明白
這個圖不太理解，long equity線是指short CDS on equity 嗎，相關(guān)系數(shù)小，equity 違約概率大，所以保費(fèi)貴，是這樣的意思嗎
講義130頁“the trade has positive convexity”這幾話不理解，請展開下
經(jīng)典題Q1- 低頻高損事件應(yīng)該是厚尾的分布，不是就應(yīng)該用lognormal分布嘛？為什么這里說lognormal would be invalid？
程寶問答
金程問答