沒太明白，為什么要除以2呢
請(qǐng)問resiliency和slippage怎么分辨？好像都是時(shí)間維度
請(qǐng)問。legal reserves要求30天內(nèi)滿足要求。請(qǐng)問這三十天是從computation period開始的第一天算起30天到14天的計(jì)算期和中間空置的16天結(jié)束，結(jié)束在maintain period的第一天算是30天。還是說，在計(jì)算期結(jié)束的最后一天算起，到maintain period都結(jié)束，一共是30天。其次，想請(qǐng)教computation period 和maintain period分別的用處。還有，緩沖期和準(zhǔn)備期請(qǐng)問是否是計(jì)算期和維持期中間的16天？ 謝謝呀，知識(shí)點(diǎn)記憶有點(diǎn)凌亂；）
c為什么錯(cuò)？股東確實(shí)是包含在利益相關(guān)者中啊。如果說c是因?yàn)闆]講全，那a也沒講全啊,少risk profile
老師那如果選B的話 是不是就是范圍太大了？
請(qǐng)解釋一下三筆交易分別是怎么影響資產(chǎn)負(fù)債表的？
均值為什么是5%
請(qǐng)問老師上課講的 federal funds borrowing可能對(duì)銀行影響不好 造成外部猜測(cè) 這里為什么還要選擇federal funds borrowing呢 謝謝
請(qǐng)問老師如果是按照公式來計(jì)算不應(yīng)該是這樣么，我是錯(cuò)在哪里了
請(qǐng)問選項(xiàng)B中“it transforms long-term illiquid assets (e.g., loans to businesses) into short-term liquid ones”為什么對(duì)？銀行不是把短期負(fù)債轉(zhuǎn)換為長(zhǎng)期資產(chǎn)么？為什么會(huì)反過來？
為何相加之后要除以2
請(qǐng)問老師，這部分內(nèi)容在講義哪里？
C為何不對(duì)？老師課上講了selectionbias是會(huì)低估損失呀
long option的價(jià)值為什么是100乘以delta呢？一級(jí)學(xué)的delta-normal是為了求VaR，這里不太理解
老師，可以解釋一下什么時(shí)候用net什么時(shí)候用gross嗎？
程寶問答
金程問答